2019年宏观经济模型多种估计方法的EVIEWS实现(1).docVIP

08统计 学号：0807294 吴扬 问题综述 建立中国宏观经济模型。宏观经济模型，是指以整个国民经济系统为研究对象，从总量水平和经济结构方面来研究国民经济各变量之间的相互作用。它可用来评价宏观经济政策、分析宏观经济结构和国民经济的发展趋势。宏观经济模型的表达可以用单一方程进行表达，也可以用联立方程组表达。 本作业建立如下宏观经济模型，完备的结构式模型为 其中，包含3个内生变量，即国内生产总值Y，居民消费总额C和投资总额I；3个先决变量，即政府消费G，前期居民消费总额Ct-1和常数项。 可以判断，消费方程是恰好识别的方程，投资方程是过度识别的，模型可以识别。数据来自题目提供。导入EVIEWS 各种方法的EVIEWS实现 狭义的工具变量法估计消费方程 选取消费方程中未包含的先决变量G作为内生解释变量Y的工具变量； 在工作文件主窗口点击quick/estimate equation，选择估计方法TSLS，在equation specification对话框输入消费方程，在instrument list对话框输入工具变量. 点击确定，得到： Dependent Variable: C01Method: Two-Stage Least SquaresDate: 06/02/11 Time: 14:08Sample (adjusted): 1979 2009Included observations: 31 after adjustmentsInstrument list: C G C01(-1)VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.??C1290.053402.73533.2032290.0034Y0.1071330.0231504.6277390.0001C01(-1)0.7857560.07185910.934710.0000R-squared0.998513????Mean dependent var34025.26Adjusted R-squared0.998407????S.D. dependent var34218.49S.E. of regression1365.679????Sum squared residF-statistic9402.761????Durbin-Watson stat0.743434Prob(F-statistic)0.000000????Second-Stage SSR 得到结构参数的工具变量法估计量： 间接最小二乘法估计消费方程 消费方程中包含的内生变量的简化方程为 参数关系体系为 用普通最小二乘法估计第一个简化式： Dependent Variable: C01Method: Least SquaresDate: 06/02/11 Time: 14:46Sample (adjusted): 1979 2009Included observations: 31 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.??C1086.594386.55342.8109810.0089C01(-1)0.9545380.03625626.327720.0000G0.2655810.0580214.5773100.0001R-squared0.998480????Mean dependent var34025.26Adjusted R-squared0.998372????S.D. dependent var34218.49S.E. of regression1380.725????Akaike info criterion17.39037Sum squared resid????Schwarz criterion17.52914Log likelihood-266.5507????Hannan-Quinn criter.17.43561F-statistic9198.948????Durbin-Watson stat0.743999Prob(F-statistic)