第四章-风险统计和概率分析.pptVIP

* * * * * * * * * 第四章 风险统计和概率分析本章内容提要 风险统计分析 概率的计算 概率分布 本章学习目标 学会数据的整理和表示； 掌握数据集中趋势的测度与数据离散程度的测度； 了解并会运用常见的概率分布。 本章重点与难点 重点： 数据的整理和表示； 数据的计量(数据集中趋势的测度与数据离散程度的测度)。 难点： 数据收集。 第一节 风险统计分析 一、数据收集 （一）数据来源: 企业自身的历史损失资料（含近期的损失资料）； 同类系统的损失资料； 外界公布的有关的损失统计资料； 国际性动态资料。 一、数据收集 （二）数据要求 准确性：反映客观情况； 完整性：避免得出片面的结果。 一、数据收集 （三）收集方法 论文、研究报告及其他出版物； 风险咨询机构、保险公司、政府有关机构； 直接调查。 例：直接调查收集数据信息时，表格设计注意要点（PP71-72）。 二、数据整理 （一）数据整理：根据研究任务的需要，按自己设计的整理方案要求，将收集来的数据进行加工、综合，使之条理化、系统化，成为能够反映事物总体特征的综合资料。 （二）几个概念：频数、频率（相对频数=频数/总数）、组距（上限-下限）、组中值=（上限+下限）/2。 （三）分组频数的几个问题： 组距可以是等距，也可以是不等距； 二、数据整理 2. 就离散型和连续型变量，上下限写法不同。对离散型可一一列举，而对连续型，相邻两组的上下限应重合，并统一规定上下限数值的归属。习惯下限包括在本组中，而上限不包括在本组中。 3. 若N表总次数，斯特奇斯组距C经验公式： C=（最大值-最小值）/（1+3.322lgN) 三、数据的表示 （一）频数分布表示 频数分布；（P72） 频数分布比较；（P73） 相对频数分布（P73） 累计频数分布（PP73-74） 三、数据的表示 （二）统计图表示 直方图：有频数和频率直方图（底为各组的组距，高为频率除以组距)。 圆饼图：直观。 柱状图：能表示多个变量的值（P76）。 三、数据的表示 4. 频率折线图：连接图4-1或图4-2中每个长方形上层的中点而成，折线代表的函数近似于密度函数，其累计频率函数成为经验分布函数。极限情形下为密度函数与分布函数。 5. 曲线图：为所选目的而采用(PP76-77)。 四、数据的计量(比照随机变量相关概念理解) 数学期望(均值) 中位数：连续时为F(x)=1/2的解x ；离散为1/2=F(x)=1/2+P(X=x)的解x。 众数：X最可能发生的值，连续时为密度函数f(x)取得最大值的解x 。 a分位点：P{XZa}=a，(0=a=1)。 上a分位点：P{X=Za}=a， (0=a=1)。 四、数据的计量(比照随机变量相关概念理解) 方差 标准差 变异系数(Coefficient variation) 偏态系数(Skewness) 四、数据的计量 （一）数据集中趋势的测度（位置的计量） 1. 算术平均值（PP78-79）； 2. 几何平均值（P79）； 3. 中位数（P80）； 4. 众数(P80)。 四、数据的计量 （二）数据离散程度的测度 1. 极差：数组中的最大与最小值之差。 2. 均方差与标准差（P81） 数组： 例：分组频数数据的标准差（PP81-82） 四、数据的计量 3. 变差系数：标准差除以平均数的百分比。 例：P83 四、数据的计量 （三）偏态 计算公式1：P84 计算公式2：依随机变量的偏度类比。 第二节 概率的计算 略！ 第三节 概率分布 一、常见的离散型分布: 二项分布、泊松分布、负二项分布等。 二、常见的连续型分布: 均匀分布、正态分布、指数分布、伽玛分布、对数正态、帕累托分布等。 三、实际分布与理论分布 第三节 概率分布 拟合损失分布 整理记录数据； 选择分布类型； 分布参数的估计； 拟合分布检验：（1）卡方检验；（2）偏度、峰度来检验总体是否为正态分布。 思考题与作业题 思考题1：写出对数正态分布、帕累托分布的密度函数，并观察其图形特征？ 思考题2：考察负二项分布的形成过程，阐述其描述现实生活情景的适应性。 讨论专题：查找数据，用SPSS、SAS 或Eviews等统计软件测试其分布。 作业题：第3题、第4题（P99） * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *