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- 2019-07-18 发布于湖北
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证券组合前沿的推导：
存在无风险资产的情形
l假设：
°N种风险资产，1种无风险资产
°P为N+1种资产构成的前沿证券
°Wp为相应风险资产构成的证券组合的N维
权重向量
2
证券组合前沿的推导：
存在无风险资产的情形
l 何为无风险资产：回报率确定的证券
°发行主体：政府、银行还是企业
°持有期：和期限相同
l 无风险资产在模型中的含义
°购买无风险资产：以无风险利率贷款(lend)
°卖空无风险资产：以无风险利率借款(borrow)
3
证券组合前沿的推导：
存在无风险资产的情形
l二次规划问题
1
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