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38 1 ( ) Vol． 38 No． 1 第 卷 第 期 江西师范大学学报 自然科学版 2014 1 Journal of Jiangxi Normal University (Natural Science) Jan． 2014 年 月 文章编号:1000-5862 (2014)01-0070-04 正态和对数正态分布中参数的损失和 风险函数的Bayes 推断 丁新 ， 月 徐 美萍 ( ， 100048) 北京工商大学理学院 北京 摘要: 给出了共轭先验分布下正态模型中尺度参数和对数正态模型中形状参数的损失函数和风险函数 的Bayes ， ， 300 估计及其为保守估计的一般条件 说明了该条件的合理性 并利用沪深 中的中国石化和鄂 尔多斯股票的周收盘价数据进行实证分析来阐明结论的有效性． 关键词: ;Bayes ; ; ; 共轭先验分布 估计 保守估计 损失函数 风险函数 中图分类号:O 212． 8 文献标志码:A 大多数统计分析和定量分析模型是以财务比率的正 ． ［3］ 0 引言 态分布为假设前提 文献 基于集中投资策略的 ， 思想 在股票价格服从正态分布的假定下凯利优化 Bayes 统计的主要特点是利用未知参数θ 的先 ． ［4］ 模型结合运用于股票投资实践中 文献 则验证 ()，在得到样本观测值x = (x ，x ，…， 验分布π θ 1 2 了一些金融资产的收益率近似服从正态分布或对数 x ) ， x ， 后 由 与先验分布提供的信息 得到后验分布 ． ［5-8］ n 正态分布 文献 分别讨论了一些常见分布在 h (| x)． ， θ 这一后验分布综合了样本与先验信息 组 Bayes ， 不同的损失函数下的 统计推断问题 得出了 ， Bayes ， 成了较完整的后验信息 是 统计推断的基础 ． ［9］ 很多有效的结论 最近笔者在文献 中看到关于