融资铜存在背景下沪铜伦铜跨市场套利研究.pdfVIP

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2019-08-11 发布于四川
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融资铜存在背景下沪铜伦铜跨市场套利研究神华研究院邱君近期关于嘉能可“软逼仓”和江铜空单在伦敦被套的消息在网上热议，在人民币升值和融资铜存在的背景下，传统的跨市套利理论基础已经无法解释嘉能可和江铜的行为的合理性。笔者认为，2008 年后国内融资铜热的兴起，使得传统的套利理论基础也发生了“扭曲”，国内出现即使赔钱也大量进口铜的怪相。为了搞清目前融资铜对两地比价的扭曲程度以及近期嘉能可“软逼仓”和江铜空单在伦敦被套的消息的真假，本文试图从数理研究的角度，分析当前融资铜存在