高阶谱第1章高阶统计量的定义与性质.docVIP

PAGE PAGE 1 第1章 高阶统计量的定义与性质 1.1 准备知识 MOD(MOD()) \# ￥#,##0.00;(￥#,##0.00) 1. 随机变量的特征函数 若随机变量 SKIPIF 1 0 的分布函数为 SKIPIF 1 0 ，则称 SKIPIF 1 0 为 SKIPIF 1 0 的特征函数。其中 SKIPIF 1 0 为概率密度函数。 离散情况： SKIPIF 1 0 特征函数 SKIPIF 1 0 是概率密度 SKIPIF 1 0 的付里叶变换。 例：设 SKIPIF 1 0 ~ SKIPIF 1 0 ，则特征函数为 SKIPIF 1 0 令 SKIPIF 1 0 ，则 SKIPIF 1 0 根据公式： SKIPIF 1 0 ，则 　　　　　　　　 SKIPIF 1 0 若 SKIPIF 1 0 ，则 SKIPIF 1 0 。 2. 多维随机变量的特征函数 设随机变量 SKIPIF 1 0 联合概率分布函数为 SKIPIF 1 0 ，则联合特征函数为 SKIPIF 1 0 令 SKIPIF 1 0