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第二章 平稳过程
1．指出下面所给的习题中，哪些是平稳过程，哪些不是平稳过程？
（1）设随机过程X (t) eXt ，t0 ，其中 具有在区间(0, T) 中的均匀分布
X
解：∵ 该随机过程的数学期望为
T xt 1 1 xt T 1 Tt
m (t) EX (t) e dx e [e 1] const
x 0
0 T Tt Tt
∴ 该随机过程不是平稳过程。
（2 ）设随机过程{X (t),t }在每一时刻的状态只取0 或1 数值，而在不同时
刻的状态是相互独立的，且对任意固定的t 有
P{X (t) 1} p P{X (t) 0} 1p 其中0 p 1
解：∵ 该随机过程的数学期望为
mX (t) EX (t) 1P {X (t) 1}0 P {X (t) 0} p （常数）
该随机过程的自相关函数为：
RX (t,t ) E[X (t)X (t )] 1P {X (t)X (t ) 1}0 P {X (t)X (t ) 0}
P {X (t) 1}P {X (t ) 1} p 2 结果与t 无关
∴ 该随机过程是平稳随机过程。
X
（3 ）设{X , n 1}是独立同分布的随机序列，其中 的分布列为
n j
X j 1 -1
，j=1,2, …
1 1
P
2 2
n
定义 Y X ，试对随机序列{Y , n 1}，讨论其平稳性。
n j n
j 1
1 1
解：∵ EX 1P {X 1}(1)P {X 1} 1 1 0
j j j 2 2
n n
∴ EYn E ( X j ) EX j 0 （常数）
j 1 j 1
Y
又因为随机序列 的自相关函数。
n
n nm
RY (n, n m) EY (n)Y(n m) E X j X k m 为自然数
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