2016春时间序列学生复习试题.docVIP

填空题 1.德国药剂师、业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年周期依靠的是_ _时序分析方法. 2.时间序列预处理包括___ ___检验和____ _____检验. 3.平稳时间序列有两种定义，根据限制条件的严格程度，分为_ ____和__ _____.使用序列的特征统计量来定义的平稳性属于_宽平稳时间序列___ ____. 4.为了判断一个平稳的序列中是否含有信息，即是否可以继续分析，需对该序列进行__ _ 检验 5.图1为1993年1月——2000年12月中国社会消费品零售总额时间序列图，据此判断，该序列是否平稳（填“是”或者“否”）__ __；要使其平稳化，应该对原序列进行_ 处理。用SAS软件对该序列做差分运算的表达式是_ _. 图1 7.差分运算的实质是使用的_ _ __方式提取确定性信息. 8.用延迟算子表示中心化的AR(P)模型是 . 9.设ARMA（2,1）：，则所对应的AR特征方程为 ________ _____，对应的MA特征方程为 10.已知AR（1）模型为，，则_ __，偏自相关系数__ ，____ ____（） 11.设满足模型：，则当 时，模型平稳. 12.对平稳序列，在下列表中填上选择得模型类别 自相关系数 偏自相关系数 选择模型 拖尾 P阶截尾 P阶截尾 拖尾 拖尾 拖尾 13.根据下表，利用AIC和SBC准则评判两个模型的相对优劣，你认为_______模型优于_____模型. 模型 AIC SBC MA(2) 536.4556 543.2011 AR(1) 535.7896 540.2866 14.设有ARMA(2，1)模型：，当a满足 时，模型平稳. 15.白噪声序列是_ _的序列. 16.当且仅当满足 时，MA（2）模型可逆. 17.ARMA（p，1）模型的可逆域是 . 18.若一序列严平稳，则其_ _（填一定或不一定）宽平稳. 19.AR（p）序列的偏自相关函数是___ ___步截尾. 20.若一序列ARIMA（p，d，q）模型（d0），则此序列__ __（填平稳或不平稳） 21.设ARMA（2,1）模型：，当a满足_______________时，模型平稳；当b满足_________________时，模型可逆. 22. 所谓时间序列是指： . 23.已知AR(1)模型为：，，则__ ___,__ __, ___ ___(). 24.设为一时间序列，且，__ _. 25.如果序列1阶差分后平稳，并且该差分序列的自相关图1阶截尾，偏相关图拖尾， 则选用什么ARIMA模型来拟合： 26.设为一时间序列，B为延迟算子，则________. 27. Cox和Jenkins在1976年研究多元时间序列分析时要求输入序列与响应序列均要 _ _，Engle和Granger在1987年提出了__ _关系，即当输入序列与响 应序列之间具有非常稳定的线性相关关系（回归残差序列平稳）。 28. 多元时间序列分析建模时要求输入序列与响应序列均要_ __或者两者之间具有__ __关系（即回归残差序列平稳）。 选择题 1.下列不属于白噪声序列所满足的条件的是（ ） A.任取，有（为常数） B.任取，有 C. ，??? ?D.，（为常数） 2.关于延迟算子的性质，下列表示中不正确的有( ) A. B. C. D.对任意两个序列和，有 3.下列选项不属于平稳时间序列的统计性质的是( ) A.均值为常数 B均值为零 C.方差为常数 D.自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度，而与时间的起止点无关 4.不属于ARMA模型平稳性、可逆性条件是（ ） A. 的特征根都在单位圆内 B. 的根都在单位圆外 C. 的特征根都在单位圆外