四—功率谱估计现代方法.pptVIP

另一方面，谱与自相关序列之间存在付里叶变换关系，即可 以认为是由随机过程的自相关序列的估计值经z变换得来 的，即： 由上两式不难得到： 反Z变换： 上式左端 这里假设Filter 是因果的，且有h(0)=1 上式右端 这里， 的系数。 因此，有： 对于， 上式为： 这里，假设 对于 ，有： 或者： 二、AR谱估计与一维高斯过程最大熵谱估计等效 最大熵估计是基于将一段已知的自相关序列进行明显地 外推以得到未知的自相关取样值。外推后的自相关序列所对 应的时间序列应当具有最大熵。这意味着：在具有已知 （P+1）个自相关取样值的所有时间序列中，该时间序列将 是最随机or最不可预测的，或说它的谱将是最平坦的——这 种外推法就称为最大熵谱估计（MESE）。 设有一个高斯随机过程，每个取样序列的熵正比于 MESE的求取方法：是在 约束条件 下，使 取最大值的 ， 便是谱估计结果！ 由 Yule-Walker方程从已知（P+1）个自相关函数求取！ 可以看出，在已知情况下，对于高斯过