多元线性回归模型的统计检验方法.pptVIP

§2.4 多元线性回归模型的统计检验Statistical Test of Multiple Linear Regression Model 一、拟合优度检验 二、方程显著性检验 三、变量显著性检验 说 明 由计量经济模型的数理统计理论要求的 以多元线性模型为例 将参数估计量和预测值的区间检验单独列为一节，在一些教科书中也将它们放在统计检验中 包含拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验、偏回归系数约束检验、模型对时间或截面个体的稳定性检验等 一、拟合优度检验Testing the Simulation Level 1、概念 检验模型对样本观测值的拟合程度。 通过构造一个可以表征拟合程度的统计量来实现。 问题：采用普通最小二乘估计方法，已经保证了模型最好地拟合了样本观测值，为什么还要检验拟合程度？ 答案：选择合适的估计方法所保证的最好拟合，是同一个问题内部的比较；拟合优度检验结果所表示的优劣是不同问题之间的比较。 2、总体平方和、残差平方和和回归平方和 定义 TSS为总体平方和（Total Sum of Squares），反映样本观测值总体离差的大小；ESS为回归平方和（Explained Sum of Squares），反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小；RSS为残差平方和（Residual Sum of Squares），反映样本观测