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  • 2019-07-28 发布于陕西
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我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型(20190722092837).pdf

我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型(20190722092837):http://www.paper.edu.cn-1-中国科技论文在线我国股指期货之间溢出效应研究——基于VAR-BEKK-GARCH(11)模型李嘉伟,伍海军**作者简介:李嘉伟(199-)...下载前务必先预览,自己验证一下是不是你要下载的文档!

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