第五章传递函数时与干预变量.pptVIP

第五章 传递函数模型 与干预变量分析 主要内容和要求 本章讨论多元的时间建模的相关问题。主要内容和要求： 1.定义传递函数模型的形式； 2.研究传递函数模型和脉冲响应函数的基本特征和性质，以及传递函数模型的稳定性； 3.介绍传递函数模型的识别、估计和诊断校验。 4.干预变量模型识别、估计和诊断校验。 要求学生掌握有关传递函数模型的理论、脉冲响应函数与互相关函数的关系。传递函数建模过程和干预变量模型建模过程。 在前几章，我们讨论了单变量时间序列分析的建模、估计和诊断有关的问题。本章与前面几章不同的是，所涉及的变量在两个以上。实际上在很多场合，时间序列当期的表现，不仅受自己过去的影响，还与另一个或者多个时间序列相关联。例如销售变量可能与广告支出有关，每天用电支出可能与一定的天气变量，比如室外最高气温和相对湿度的序列有关。传递函数模型是分析一个输出变量与一个或多个输入变量有关的动态模型的一种方法。 一、模型的形式 设表示某种商品在一段时间的销售额Yt，由于经济时间序列通常的有记忆性，可以用一个ARMA模型来描述其变化规律，假定其变化规律的表达式为 如果广告费的滞后一期值对销售额的影响效用是0.6