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第五章 商业银行 操 作 风 险 管 理 第一节 操作风险识别 第二节 操作风险 计量与经济资本配置 第三节 操作风险 评 估 与 控 制 保险范围 银行可以为操作风险事件购买保险。原则上，保险是资本的直接替代。 由于存在信息不对称，对保险公司来说，要区分高风险的银行和低风险的银行可能很难或者成本很高。为了缓解道德风险的影响，保单通常包含一项扣减。扣减意味着部分风险没有得到保险。 保单还可能包含一个责任上限，它可以使银行有管理风险的激励，但也同样意味着部分风险没有得到保险。由此可见，银行通过保险替代资本和内部控制的程度是有限的。 保险还具有促进风险管理的间接作用。保险的存在能使保险者与被保险者合作，监控并尽力降低风险。这种做法能够减少风险暴露。 保险赔付 即使银行购买了保险，但仍可能有保险公司不履行它们的责任。更加严重的问题来自于保险公司延迟赔付。对于急需得到赔付资金缓解流动性困难的银行来说，这个问题尤其受到关注。 巴塞尔委员会尝试通过量化冲击研究（Quantitative Impact Study，QIS）收集有关银行操作风险保险的数据，但是结果并不令人满意，因为仅收集了3年期间11个国家的30家银行的数据。这些数据只能很有限地跟踪应被保险的操作风险。这个研