第五章功率谱估计知第4节.pptVIP

第四节自回归（AR）模型方法 一、AR模型的估计功率谱方法 1、AR模型的Yule-Walker方法 2、最大熵谱估计法 3、最大似然谱估计法 二、AR模型的Yule-Walker方法 三、AR谱估计与线性预测谱估计等效 例子 四、最大熵谱估计及其与AR谱估计的等效性 最大熵谱估计则是基于一段已知的自相关序列进行外推，以得到未知的自相关值。 这样，对自相关序列加窗而使谱估计特性变坏的弊端就被去掉了。 1、熵定义 2、最大熵 3、最大熵外推自相关函数的结果与AR模型是等价的 五、Levinson-Durbin 递推算法 例子 六、AR模型阶数选择原则 用AR模型来拟合一个随机信号 1、AR谱估计方法 2、线性预测误差滤波器法 若阶选得太低，低于要拟合信号的实际阶数时，形成的功率谱受到的平滑太厉害。 若阶选得太高，虽可以提高谱估计的分辨率，但却会产生假峰。 3、一种简单而直观的确定AR模型的阶的方法 4、几种不同的误差准则作为确定模型阶数的依据 (1)最终预测误差准则（FPE，Final Prediction Error) (2) Akaike信息量准则(AIC Akaike Information Criterion) (3)判别自回归传输函数准则(CAT Criterion Autoregressive Transfer Function) (1)最终预测误差准则（FPE，Fin