第五章非平稳走时间序列模型.pptVIP

LM检验 假设条件 检验统计量 检验结果 拒绝原假设 接受原假设 * * * * * * * * * * * * * * 趋势拟合效果图 二、残差自相关检验 1、检验原理 回归模型拟合充分，残差的性质 回归模型拟合得不充分，残差的性质 2、Durbin-Waston检验（DW检验） 假设条件 原假设：残差序列不存在一阶自相关性 备择假设：残差序列存在一阶自相关性 DW统计量 构造统计量 DW统计量和自相关系数的关系(大样本下) DW统计量的判定结果 正 相 关 相 关 性 待 定 不相关 相 关 性 待 定 负 相 关 0 4 2 例1 续 检验第一个确定性趋势模型 残差序列的自相关性。 例1 续 检验第二个确定性趋势模型 残差序列的自相关性。 Durbin h检验 DW统计量的缺陷 当回归因子包含延迟因变量时，残差序列的DW统计量是一个有偏统计量。在这种场合下使用DW统计量容易产生残差序列正自相关性不显著的误判 Durbin h检验 残差序列拟合 确定自回归模型的阶数 参数估计 模型检验 例1 续 拟合三个模型 1、ARIMA(0,1,1)模型 2、ARIMA(1,1,0)模型 3、确定性趋势模型 残差序列自相关图 残差序列偏自相关图 模型拟合 定阶 AR(2) 参数估计方法 极大似然估计 最终拟合模型口径