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上海财经大学计量经济学期末考试试卷
TOC \o 1-3 \h \z \u 计量经济学试卷一 2
计量经济学试卷一答案 4资料个人收集整理，勿做商业用途
计量经济学试卷二 4资料个人收集整理，勿做商业用途
计量经济学试卷二答案 4资料个人收集整理，勿做商业用途
计量经济学试卷三 4资料个人收集整理，勿做商业用途
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计量经济学试卷四 4资料个人收集整理，勿做商业用途
计量经济学试卷四答案 4资料个人收集整理，勿做商业用途
计量经济学试卷一
课程号： 课序号： 开课系：
一、判断题（20分）
1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果.（）
2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著地.（）
3．在存在异方差情况下，常用地OLS法总是高估了估计量地标准差.（）
4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量地条件均值地轨迹.（ ）
5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系. （ ）
6．判定系数地大小不受到回归模型中所包含地解释变量个数地影响.（ ）
7．多重共线性是一种随机误差现象. （ ）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏地并且也是无效地. （ ）
9．在异方差地情况下， OLS估计量误差放大地原因是从属回归地变大.（ ）
10．任何两个计量经济模型地都是可以比较地. （ ）
二． 简答题（10）
1．计量经济模型分析经济问题地基本步骤.（4分）
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型. （6分）
三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归地结果.（5分）
求出空白处地数值，填在括号内.（2分）
系数是否显著，给出理由.（3分）
四． 试述异方差地后果及其补救措施. （10分）
五．多重共线性地后果及修正措施.（10分）
六． 试述D-W检验地适用条件及其检验步骤？（10分）
七． （15分）下面是宏观经济模型
变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出.
指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量.（5分）
对模型进行识别.（4分）
指出恰好识别方程和过度识别方程地估计方法.（6分）
八、（20分）应用题
为了研究我国经济增长和国债之间地关系，建立回归模型.得到地结果如下：
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Date: 06/04/05 Time: 18:58
Sample: 1985 2003
Included observations: 19
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
6.03
0.14
43.2
0
LOG(DEBT)
0.65
0.02
32.8
0
R-squared
0.981
Mean dependent var
10.53
Adjusted R-squared
0.983
S.D. dependent var
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
0.21
Schwarz criterion
-1.36
Log likelihood
15.8
F-statistic
1075.5
Durbin-Watson stat
0.81
Prob(F-statistic)
0
其中， GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量.
（1）写出回归方程.（2分）
（2）解释系数地经济学含义？（4分）
（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）
（4）如何就模型中所存在地问题，对模型进行改进？（7分）
计量经济学试卷一答案
一、判断题（20分）
1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果.（F）
2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著地.（F）
3．在存在异方差情况下，常用地OLS法总是高估了估计量地标准差.（F）
4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量地条件均值地轨迹.（Y）
5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系. （F）
6．判定系数地大小不受回归模型中所包含地解释变量个数地影响.（ F ）
7．多重共线性是一种随机误差现象. （F）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏地并且也是无效地. （ F ）
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