投资效益教材新优化问题.pptVIP

赔款总额 不妨设 目标：求加工次序 使P最小 4 7 3 1 加工次序约束 8 2 6 9 10 5 4 7 3 2342元 2266元 3 1 8 2 6 1 8 2 6 6 1 6 2 2 1 1 510元 830元 1550元 1782元 1420元 2522元 1590元 1110元 2782元 2838元 2662元 3722元 3666元 3882元 4 7 3 1 加工次序约束 8 2 6 9 10 5 5 9 10 4 7 3 1 最优加工次序 8 2 6 9 10 5 选择对问题影响最大的变量首先分枝 按目标函数的系数选择 按非整数变量选择 按人为给定的顺序选择 6、提高分枝定界法的搜索效率 * * 应用数学系 李晓彬 1、投资决策问题产生背景 企业在某时期拥有一笔资金，如通过采用购买股票或国债的形式向外投资，如何选择投资项目，可获最大利润。 企业为提高产品质量或扩大生产，需对原有设备进行技术改造或新建一些项目工程。如何使有限资源充分被利用，以达到最大效益？ 注：这里的资－－指资金、材料、人力等各资源 2、投资决策问题数学模型 假定某公司要对n个投资方案作出选择 设： n=可以投资项目的个数 m=实施投资项目所需有关资源的种类数 =各种资源的拥有量 =实施第j项投资所需消耗的第i种资源 的数量 =实施第j项投资所能获得的收益 公司希望解决的问题，可表示为： 3、问题的求解 整数规划问题 (Integer Linear Grogramming) 背包问题 决策变量 为0-1变量 物品 项目 食品 氧气 冰镐 绳索 帐篷 照相器材 通讯设备 重量（kg） 5 5 2 6 12 2 4 重要系数 20 15 18 14 8 4 10 重要系数 4 3 9 2.33 0.67 2 2.5 重量 例、一登山队员允许携带的最大重量为25公斤，如何确定最优方案？ 解决的问题可表示为： 按物品重要系数与重量比值从大到小选取。只帐篷落选，最优携带物品总重24kg。 例、某公司有5个投资项目被列入投资计划，各项目需要的投资额和期望收益如下表。 公司只有600万元可用于投资。 项目 1 2 3 4 5 投资额（万元） 210 300 100 130 260 期望收益（万元） 150 210 60 80 180 由于技术上的原因，投资受到以下约束 （1）项目1、2和3至少应有一项选中。 （2）项目3、4只能选一项。 （3）项目5选中的前提是项目1必须选中。 问：如何确定一最优投资方案使得投资收益最大？ 决策变量 为0-1变量 解决的问题可表示为： 项目 1 2 3 4 5 投资额（万元） 210 300 100 130 260 期望收益（万元） 150 210 60 80 180 投资回报率 0.714 0.7 0.6 0.615 0.692 计算各方案的投资回报率： 由约束2，可选 由约束3， 可选 由约束4和1，可选 项目 1 2 3 4 5 投资回报率 0.714 0.7 0.6 0.615 0.692 总投资额为：210+130+260=600万元 总收益为：z=410万元 4、整数规划求解过程中存在的问题 解对应的LP问题，然后将其解舍入到最靠近的整数解。 可行：LP的解较大，最优解对舍入误差不敏感。 否则 ，可行性差或不可行。 ILP的可行解大大少于LP的可行解，用枚举法求解ILP问题。 可行：问题的变量个数、可行解集的格点数很少。 5、分枝定界法 基本思路：根据某种策略将原问题的可行域分解为越来越小的子域，并检查每个子域内整数解的情况，直到找到最优的整数解或证明整数解不存在。 1、求解ILP问题的松弛问题，得一个整数解，则为所求最优解。 2、求解ILP问题的松弛问题，得非整数解。则ILP的最优解不优于LP的最优解。 3、求解过程中已得一个整数解，则最优整数解不劣