时间序列分析-第一章-时间序列.pptVIP

遍历性：1.时间序列一般只是一条轨道。 2.要用时间序列 的一次实现推断 的统计性质。 遍历性可以保证从一条轨道可以推断整体的统计性质。 如果严平稳序列是遍历的，从他的一次实现就可以推断出这个严平稳的所有有限维分布: 有遍历的严平稳序列被称为严平稳遍历序列。 严平稳序列定理 定理5.1 如果 是严平稳遍历序列，则有如下的结果： （1）强大数律：如果 则 （2）对任何多元函数 是严平稳遍历序列. 下面的定理在判断线性平稳序列的遍历性时时十分有用的。 定理5.2 如果 是独立同分布的WN(0, )实数列 平方可和, 则线性平稳序列 是严平稳序列的。 §1.6 Hilbert 空间中的平稳序列 Hilbert空间 设 是平稳序列，令 所以 是一个线性空间。 在线性空间上定义内积， 则有 所以 是内积空间，在任何内积空间中都有Schwarz不等式 令距离 则有 三角不等式： 这样 又称为距离空间，不难看出在任意的内积空间上都可以定义距离，是它自然成为距离空间。 如果 也是内积空间和距离空间， 是 的子空间。 定义6.1 对 ： (1)如果 ,则称 在 中收敛到 （2)如果当 时， 则称 是 中的基本列或Cauchy列。 完备的内积空间：每个基本列都是极限在空间内的内积空间。 又称Hilbert空间。 是Hilbert空间。 用 表示 中包含 的最小闭子空间 则 是Hilbert空间，称为由平稳序列 生成的Hilbert空间。 二.内积的连续性 定理（内积的连续性） 在内积空间中，如果 证明(1)由三角不等式 得到。 （2）有Schwarz不等式得到 例： n维Hilbert空间 是线性空间，定义内积 ，则为内积空间。 是完备的内积空间。 为欧氏模 例2 设 是零均值的平稳列， ，则它的线性组合全 体构成的内积空间 是Hilbert空间称为有X生成的Hilbert空间。实际上， 是线性空 间和内积空间下面我们来证明的完备性。 证明：先设 是标准的白噪声WN(0，1),对任何的线性组合 只要 由例1知道有 使得 当 取 时 于是 是完备的 对一般的零均值的平稳序列，可以设协方差阵 的秩是m, m≤n 有非退化矩阵B使得Y=BX有协方差矩阵 于是 且 为WN(0，1)的一段，由 知道 为 线性组合，从而是完备的。 三.复值时间序列 复随机变量：如果X和Y 是随机变量，称Z=X+iY是复随机变量。 如果EX和EY都存在，称Z=X+iY 的数学期存在,并且EZ=EX+iEY 二阶矩有限的复随机变量：如果 就称为Z的二阶矩有限 随机变量。 按时间次序排列的复值随机变量的序列 称为复时间序列。 如果复时间序列 满足 就称 是一个复值平稳序列，称 是 的自协方差函数。 当 ，称 是一个复值零均值白噪声。 §