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Economics 20 - Prof. Anderson 异方差性的定义 回顾同方差性的假定暗含在解释变量条件下无法观测到的误差u的方差为常数 如果这一假定不能满足,即如果对于x的不同值来说u的方差是不同的, 那么该误差具有异方差性 例子: 估计教育的回报 如果能力是无法观测到的, 那么我们认为能力的方差依据获得教育程度的不同而不同 为什么我们担心异方差性? 即使我们不能假定同方差性，普通最小二乘估计量仍是无偏估计量和一致估计量 如果我们有异方差，那么普通最小二乘估计值的标准误差是有偏的 如果标准误差是有偏的, 那么我们不能使用通常的t统计量或F统计量或LM统计量来得出推断 具有异方差性的方差 具有异方差性的方差 (续) 稳健标准误差 既然我们有方差的一个一致性估计值, 那么我们能用它的平方根作为用于推断的一个标准误差 通常,我们称这些为稳健标准误差 有时,通过乘以 n/(n – k – 1)我们将方差的估计值做自由度的校正 但是,当n →∞时，校正与否是相同的。 稳健标准误差 (续) 重要的是要记住这些稳健标准误差只有渐近性质，即由稳健标准误差形成的小样本容量的t统计量的分布将不会接近t分布，并且推断将是错误的 在Stata中, 我们通过使用回归的稳健选项很容易获得稳健标准误差 一个稳健LM统计量 运行受约束模型的普通最小二乘法估计,并保存 残差u 将每一个被排除