期权风险管理.pptx

期权风险管理 ;期权交易的风险 期权风险测量 风险来源 希腊值 Delta的定义 Delta与标的资产 Delta与到期时间 波动率与到期时间对Delta影响的相似性 Delta与波动率 Gamma的定义 Gamma的性质 Gamma与标的资产 Gamma与到期时间 Gamma与波动率 Gamma三维关系图 Vega的定义与性质 Vega与标的资产;期权交易的风险;期权风险测量;风险来源;希腊值;Delta的定义;Delta与标的资产;Delta与到期时间;Delta与到期时间;波动率与到期时间对Delta影响的相似性;Delta与波动率;Gamma的定义;Gamma的性质;Gamma和标的资产;Gamma和到期时间;Gamma和波动率;Gamma三维关系图;Vega的定义与性质;Vega与标的资产;Vega与到期时间;Vega与波动率;Vega三维关系图;Theta的定义;Theta的性质;Theta与标的资产;Theta与到期时间;Theta与波动率;Theta;Rho的定义;Rho性质;Rho与标的价格、到期时间的关系;Summary;Summary;Summary;从Greeks的角度理解期权持仓;Delta对冲举例;Delta-Gamma对冲举例;运用期权1与期权2，实现交易组合的Gamma中性同时Vega也中性，可以通过下列组合实现： -5000+0.5W1+0.8W2