操作风险管理讲义.ppt

5.2 关键风险指标监测 关键风险指标的显著波动可能意味着操作风险的总体性变化。商业银行可以自主地选择一些能够充分反映本行经营特色的关键风险指标，并为其设定阈值，同时根据这些关键风险指标所反映的风险状况确定适当的监测频率使得操作风险管理部门能够及时向髙级管理层发出预警，及时对异常风险状况采取行动。 商业银行通过监测和分析不同使其自身关键风险指标的变化，并与同类金融机构进行横向比较，有助于深入理解操作风险状况的变化趋势，为操作风险管理提供早期预警。 5.3 操作风险的预警 操作风险预警系统是指能够对操作风险的发生提前发出警报的经济金融指标系统。在操作风险不断聚集时系统内的相关指标会显示出与正常状态下不同的异常情况。因此，可以通过监测指标出现的异常变化衡量风险发生的可能性。 5.4 操作风险的报告 国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径是，各业务部门负责收集与操作风险相关的内部数据和信息，并报告至风险管理部门，风险管理部门汇总内外风险信息并集中处理、评估后，形成操作风险报告递交髙级管理层。 而有些商业银行的业务单位、内部职能部门、操作风险管理部门和内部审计部门均可单独向高级管理层汇报。 操作风险报告内容主要包括：风险状况，损失事件，诱因与对策，关键风险指标，资本金水平。 操作风险管理 1操作风险概述 2004年巴塞尔委员会综合各方意见，将操作风险定义为“由不完善或有问题的内