二元离散选择模型.docVIP

PAGE 1 PAGE 321 §10.3 二元离散选择模型 在经典计量经济学模型中，被解释变量通常被假定为连续变量。但是，经济分析中经常面临许多决策问题，或者称为选择问题，即人们必须在可供选择的几个方案中作出选择。这些可供选择的方案可以用离散的数据表示，例如，某一事件发生与否，分别用1和0表示；对某一建议持强烈反对、反对、中立、支持和强烈支持5种态度，可以分别用0、1、2、3和4表示。以这样的决策结果作为被解释变量建立的计量经济学模型，称为离散被解释变量数据计量经济学模型（Models with Discrete Dependent Variables），或者称为离散选择模型(DCM, Discrete Choice Model)。如果被解释变量只能存在两种选择，称为二元选择模型(Binary Choice Model)；如果被解释变量存在多种选择，称为多元选择模型(Multiple Choice Model)。本节主要介绍二元选择模型。 离散选择模型起源于Fechner于1860年进行的动物条件二元反射研究，1962年，Warner首次将它应用于经济研究领域，用以研究公共交通工具和私人交通工具的选择问题。70、80年代，离散选择模型被普遍应用于经济布局、企业定点、交通问题、就业问题、购买决策等经济决策领域的研究。从1987年出版的专著《Econometric Analysis of Discrete Choice》（B?rsch-Supan, Springer）所引用的文献可以看出，模型的估计方法主要发展于80年代初期。McFadden因为在离散选择模型领域的贡献而获得2000年诺贝尔经济学奖。 一、二元离散选择模型的经济背景 实际经济生活中，人们经常遇到二元选择问题。 例如，公共交通工具和私人交通工具的选择问题。选择利用公共交通工具还是私人交通工具，取决于两类因素。一类是公共交通工具和私人交通工具所具有的属性，诸如速度、耗费时间、成本等；一类是决策个体所具有的属性，诸如职业、年龄、收入水平、健康状况等。从大量的统计中，可以发现选择结果与影响因素之间具有一定的因果关系。揭示这一因果关系并用于预测研究，对于制定交通工具发展规划无疑是十分重要的，就需要建立计量经济模型。 例如，对某种商品的购买决策问题。决定购买与否，取决于两类因素。一类是该商品本身所具有的属性，诸如性能、价格等；一类是消费者个体所具有的属性，诸如收入水平、对该商品的偏好程度等。从大量的统计中，可以发现选择结果与影响因素之间具有一定的因果关系。揭示这一因果关系并用于预测研究，对于生产厂家无疑是十分重要的，这也需要建立计量经济模型。 再如，求职者对某种职业的选择问题。决定接受或者拒绝该职业，同样取决于两类因素。一类是该职业本身所具有的属性，诸如工作环境、工资水平、对求职者文化水平的要求等；一类是求职者个体所具有的属性，诸如年龄、文化水平、对职业的偏好等。从大量的统计中，可以发现选择结果与影响因素之间具有一定的因果关系。揭示这一因果关系并用于预测研究，对于用人单位如何适应就业市场，显然是十分有益的，这也需要建立计量经济模型。 由此可见，二元选择问题在我们的经济生活中是大量存在的。 二、二元离散选择模型 ⒈ 原始模型 对于上述二元选择问题，可以建立如下计量经济学模型： (10.3.1) 其中为观测值为1和0的决策被解释变量，为解释变量，包括选择对象所具有的属性和选择主体所具有的属性。在模型(10.3.1)中，对于 因为，所以。令 于是 所以有 对于该式右端的，并没有处于[0，1]范围内的限制，实际上很可能超出[0，1]的范围；而对于该式左端的，则要求处于[0，1]范围内。于是上式产生了矛盾。另外，对于随机误差项，有 显然，具有这种概率结构的随机误差项具有异方差性。由于存在这两方面的问题，所以模型(10.3.1)不能作为实际研究二元选择问题的模型。 ⒉ 效用模型 为了使得二元选择问题的研究成为可能，我们必须首先建立随机效用模型。 以公共交通工具和私人交通工具的选择问题为例。如果某一个体选择公共交通工具，他的效用为，上标表示选择结果，下标表示第i个个体。该效用是随机变量，并且由公共交通工具所具有的属性和决策个体所具有的属性解释，于是有： (10.3.2) 类似地，如果某一个体选择私人交通工具，他的效用为，该效用是随机变量，并且由私人交通工具所具有的属性和决策个体所具有的