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计量经济学练习1 一、判断正误 1. 拟合优度R2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（ ） 2. 杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（ ） 3. 异方差问题总是存在于横截面数据中，而自相关则总是存在于时间序列数据中。（ ） 4.对于多元回归模型，如果联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ ） 5.如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。（ ） 6.在存在接近多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小，相应的t值会趋于变大。（ ） 7.利用OLS法求得的样本回归直线通过样本均值点。（ ） 8.随机误差项和残差项是一回事。（ ） 9.给定显著性水平a及自由度，若计算得到的值超过临界的t值，我们将接受零假设（ ） 10.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 11.判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 12.多重共线性是一种随机误差现象。 （） 13.同一模型的可决系数一定大于调整可决系数（） 二、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果。其中Y表示美国咖啡消费（杯/日.人），X表示平均零售价格（美元/磅）。注：， 1. 写空白处的数值。 2. 对模型中的参数进行显著性检验。