实验五 异方差.docVIP

实验五异方差 5.1实验目的 掌握异方差性问题出现的来源、后果、检验及修正的原理，以及相关的EViews操作方法。 5.2实验内容 以实验二的一元线性回归案例（中国的消费函数模型）（见表2.1中数据）为基础，练习检查和克服模型的异方差的操作方法。 5.3实验步骤 5.3.1检查模型是否存在异方差性 （1）利用残差图判断。建立残差关于x的散点图，如图5.1，可以发现随着x增加，残差呈现不断增大的趋势，即存在递增性的异方差。 （2）用White方法检验是否存在异方差。 在一元线性回归的基础上，做White检验。在回归式窗口中点击View键选ResidualTests/WhiteHeteroskedasticity功能，如图5.2。 图5.1 图5.2 检验式存在有无交叉项两种选择，一般选择无交叉项，得到图5.3的结果：通过white检验中的p-值可以判断模型存在异方差。 图5.3 图5.4 图5.5 5.3.2克服异方差 对yt和xt同取对数。得两个新变量Lnyt和Lnxt。用Lnyt对Lnxt回归，得输出结果5.4，整理后得到回归式为： Lnyt=-0.0486+0.9561Lnxt.(5.18) (-0.32)(68.7)R2=0.997,DW=0.55F=4721 通过White检验可以看到p-值大于0.05，所以接收不存在异方差的原假设，即认为已经消除了回归模型的异方差性。