上海师范大学高级微观经济学课件例题与附录.docxVIP

例6.1 :厂商的技术是两投入的CES形式，即生产函数的形式为: y=（xi +xi）,求条件要素需求函数和成 本函数。 解：成本最小化问题为 min iVjX, +if2x2 s$丿=（坊+坊） 拉氏函数为：L（x[,x2,A） = wixi+w2x2-A[y-（x^ + 坊）％] 根据下列一阶条件可得： （E.1） （E.2） 根据等式（E.1）和（E.2）可得条件要素需求函数为： X]（w』） = yw：si）（Mm）+w：aT））7Q （E.3） 将等式(E.3)和(E.4)带入目标函数可得成本函数为： x2(w,j)=丿呼刊帥严刊+屮-1)严 (E.4) c( w, y) = y( wfSD + 吋如))(p_1)/p (E.5) 数学附录2. 1：包络定理 经济分析中常常涉及比较静态研究，其内容是考察外生变量的变化对均衡内生变量的影响。比如在商品价格和消费者收入给定的 前提下，效用最大化的消费者决定他对不同商品的消费量，并获得一定的效用。在这里，商品价格和消费者收入都是外生变量，而商 品的消费量和效用水平是内生变量。一个自然的问题是，如果商品价格或收入发生变化时，消费者会如何调整他的消费束，他的效用 水平又会发生什么变化。利用包络定理可以使这类问题变得十分简单。 无约束最【大化问题: 无约束最 【大化问题: M (a) = max a) xeD 其中，a是外生参数，将对应于参数a的最优值点记为兀⑺丿，假设它也是对。可微的，则M(a)=f(x(a),a)是。的可微函数，利用 复合函数求导法则，有： dM(a)da =丸(a) | 茅ga) dxi da da x=x(a) 但按假设x(a)是最大化问题的解，所以一阶必要条件成立: x=x(a) =0 dM (d)da dM (d)da 6f(x,a)da x=x(a) 即是说：欲求最大值关于参数a的导数，只需求目标函数关于参数a的导数，然后代入最优解兀二兀(①即可。 2.有约束最大化问题: M(a) = max f(x[9x2^a) s.t: g(兀]9 兀2，a)= 0 构造该问题的拉格朗日函数：L=/(xpx2,a)-^g(xpx2,a) 一阶条件为: 设由上述一阶条件所决定的最优解为： 将以上恒等式两边同时微分： 运用一阶条件(即等式(1))进行替代 由于最优值必须满足约束g (兀| (a), x2 (?),?) = 将等式(4)代入等式(3)可得: (1)dadM 3 =A (1) da dM 3 =A da 8g dx. dg dx2 df dx} da dx2 8a da (3) dx2 dx2 dx2 晋二 g(坷，兀 2,“)=0 OA M(a) = /(x, (a)?)，。) (2) dM _ df dx} df dx2 df da dx} da dx2 da 0,对该式关于a求微分: eg 6x, [ dg dx2 | eg _Q dx} da dx2 da da 如“但+型 ⑸ da da da 由于l伴,则我们有： da da da dM dL da da 因此最优值M (a)关于参数a的一阶微分即等于拉格朗口函数L关于a的一阶微分，这就是有约束条件下的包络定理。 附录2:恒等式1: Xa加)=Xa加)］的证明 证明：设x(p,ni)是问题max u(x)9 s.t: pxm的解。记u = m)) = v(p,in) o将这样定义的最大效应水平, 置换到问题nnnpx.s.f.u(x) = u中，我们只要证明x(p,m)依然是最小化支出问题的解即可。 假定最小支岀问题的解为兀，,于是有：px1 px(p,ni) = m,uM = u o令：p = max仇， e = (m-px1)/p,疋=(壬+￡,兀2 ，兀)，贝IJ： px n = Px (x\ + ￡)+ 工 PiXi = px； + 工 PjXj + p}￡ i=2 i=2 =px+ =px+ 因为，px m 所以有:四匕加(1-4) +旦P P 所以有: 四匕加(1-4) +旦 P P m-m 上式表明消费束x”在可行消费集合内，并且卍》兀 是严格单调增函数，因此 u( X1 u ^c= ) %尢即是说款卩加)不是效用最大化问题的解，这与假设矛盾。因此恒等式1得证。 附录2：斯卢茨基方程及其证明 令兀O,加)为消费者的马歇尔需求，/为消费者在价格为p和收入为加吋所达到的效用水平(即U = v(p,m)),则 斯卢茨基方程为: — Xj(pjn)dXi(p,m)dm — Xj(pjn) dXi(p,m)dm dPj V* TE 讯(〃,沪) Pj V SE IE 证明：由对偶原理中的恒等式2可知：貯(％)三兀心点卩沪)]，对该式两边分别求关于耳的微分: dx