概率论初步讲义.ppt

随机变量的典型值 随机变量的典型值 随机变量的偏差 概率密度函数的矩和特征函数 高阶矩（Higher-order Moments） 如果存在，对其认识等同于对概率密度函数自身的认识 只有在积分收敛的条件下才会有意义！ 跟物理观测量相联系，跟金融数据联系 特征函数（Characteristic Function） 定义：概率密度函数的傅里叶变换 积分、求导运算化为简单代数运算 特征函数表示的矩 累积（cumulants) 偏度（skewness）和峰度（kurtosis） 矩的发散行为和“肥尾” 高阶矩不存在 对平均值的大偏离概率很高 常见分布：正态分布（normal, Gaussian） 正态分布，高斯分布 高斯分布的特点 累积全部为 0 黑色星期一 黑色星期一 1987年lo月19日，星期一，美国华尔街股市发生了抛售风潮。道一琼斯工业平均指数下降五百多点，达22．6％，远远超出1929年10月28日的12，82％下降率，是近70多年以来最高的 (整个历史上最高的一次是1914年10月12日，下降24，39％)。这一天，投资者近5000亿美元的财产化为乌有。的确，这是个“流血的日子”。 标准正态分布 均值为0；方差为1 任意正态分布： Log-normal 分布 概率论初步 运动规律的描述 确定性的微分方程和映射（Laplace 确定论） 随机过程（概率论）