农村商业银行分支机构经营效率测及收敛性分析.docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 农村商业银行分支机构经营效率测度及收敛性分析-金融银行论文 农村商业银行分支机构经营效率测度及收敛性分析 王 伟 （重庆财经职业学院 金融系，重庆 永川402160） 摘 要：农村商业银行网点扩张迅猛，但其运行效率也隐现风险。本文运用Malmquist指数方法测算了10家样本银行2008—2012年分支机构效率，发现整体效率处于缓慢提升阶段，技术进步的作用强于技术效率变化；分支机构不在本地的银行效率高于在本地的银行，但跨省经营的又弱于省内经营的。进一步的检验得出，农村商业银行分支机构效率存在β-收敛性，技术效率变化的趋同性最明显，总效率次之，技术进步则有着收敛下降的趋势。 关键词 ：农村商业银行；分支机构；技术效率变化；技术进步；Malmquist指数；β-收敛 中图分类号：F823.33 文献标识码：Ａ 文章编号：１００３－９０３１（2015）05－００11－０6 DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2015.05.03 基金工程：国家社科基金一般工程“农村小型金融组织发展问题研究”（12BJY097）；重庆市教委人文社科一般工程“我国农村商业 银行跨区域发展与经营效率研究”（14SKS20）。 收稿日期：2015-04-11 作者简介：王 伟（1984-），男，湖北黄冈人，重庆财经职业学院讲师。 ①根据银监会的划分，分支机构主要包括一二级分行和营业部、支行、分理处、办事处、营业所、储蓄所以及其他分支机构等。 ②资料来源：笔者根据广州农商行2010—2012年经营发展规划相关数据整理得出。 ③资料来源：佚名.吴江农商行扩张图谱：拼命开分行 借理财产品补血[EB/OL].[2013-06-07]，/stock/special/wjnshipo1537192.shtml。 我国农村信用社历经11年的改制，截止到2013年底，农村商业银行数量已达到468家，占到全国各类商业银行总数的64.1%，超过“半壁江山”。与此同时，在国内近年跨区域经营热潮的推动下，农村商业银行异地扩张也取得了明显成效。银监会的数据显示，2007年全国农村商业银行分支机构①为8738家，2008年和2009年则达到了11160和12827家，平均每家银行分支机构数由61.5家上升到70.2、69.7家，到2013年底，农村商业银行分支机构数增长已超过2009年的近1倍，达到24488家。一些农村商业银行大胆地提出“中心城区作为第一市场、城乡结合部为第二市场、远郊农村为第三市场”②，“拼命开分行、借理财产品补血”③，以至于2013年6月央行通报了吴江农商行4亿元私募次级债案，2014年3月江苏射阳农商行爆发了“挤兑潮”。农村商业银行快速扩张的背后，是经营风险的剧增和管控体系的失效，对分支机构经营效率的分析可以动态测度其运行状态，提出应对措施，并指导新转制农村商业银行网点设立问题。 一、文献回顾 对于分支机构效率测度，ShermanGold（1985）是最早的研究者之一，他们给出了DEA方法，并认为是识别低效率银行分支机构的有力工具[1]。之后基于DEA的改进模型便层出不穷，如可变动投入-产出模型、超越对数成本函数模型等，但就涉农金融机构而言，相关的研究仍十分缺乏。Devaney Weber（1995）指出农村银行网点效率愈高，市场竞争度愈低[2]。Sueyoshi etc.（1998）对日本农协（JA）的研究表明，生产和成本上的优势提高了其三级体系的信用事业运行效率[3]。Bassett Brady（2002）发现美国农村信贷机构在经管效率上优于大型商业银行，其原因在于拥有较完善的公司治理结构和分支机构经管体制[4]。Dong Featherstone（2006）以中国各省农村信用社及联社为样本，用DEA测算了运营效率和经管效率，结果显示省际差异不明显，但与地方政策和经济环境有关[5]。Ariyarathna（2010）、Leatham（2011）对斯里兰卡农村合作银行和美国农业信贷系统的研究表明，机构规模大小对效率提升有积极影响，技术效率可提高银行效率[6-7]。 国内学者主要对省、区、县级农村信用联合社及其分支机构做了进一步探究。李军（2005）基于自主设计的DEA-I前沿效率分析软件，测算了C市农村信用联社16家分支机构2002年前沿效率，其中9家经营相对有效，14家纯技术有效但没有实现规模效率[8]。褚保金