博道中证500增强.docVIP

博道中证500指数增强型证券投资基金 2019年第1季度报告 2019年03月31日 基金管理人:博道基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月03日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博道中证500增强 基金主代码 006593 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月03日 报告期末基金份额总额 441,380,481.57份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越标的指数的业绩表现。 投资策略 本基金以中证500指数为标的指数，通过量化选股模型构建股票组合，从满足一定基本面要求的备选股票池中，综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子，对股票进行综合评价后挑选符合一定标准的股票用于构建股票组合，然后利用投资组合优化工具，在控制跟踪偏离过大风险的同时，最大化组合的预期收益，以此来确定个股的投资权重。其中，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。股票组合构建完成后，本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪，根据市场的变化及时调整投资组合。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博道中证500增强A 博道中证500增强C 下属分级基金的交易代码 006593 006594 报告期末下属分级基金的份额总额 252,797,060.76份 188,583,420.81份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月03日 - 2019年03月31日) 博道中证500增强A 博道中证500增强C 1.本期已实现收益 54,699,106.37 40,916,501.30 2.本期利润 63,530,450.26 47,522,734.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.2580 0.2570 4.期末基金资产净值 292,635,769.54 218,134,136.17 5.期末基金份额净值 1.1576 1.1567 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；? 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、本基金合同生效日为2019年1月3日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满三个月。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博道中证500增强A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 25.76% 1.50% 32.36% 1.63% -6.60% -0.13% 博道中证500增强C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 25.67% 1.50% 32.36% 1.63% -6.69% -0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2019年1月3日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2019年3月31日，本基金尚处于建仓期。 注：本基金基金合同生效日为20