银行业资产质量分析报告.doc

ⅩⅩ年上半年银行业资产质量分析报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 摘 要 1 一、银行业资产质量整体情况 1 二、不良贷款机构分布 1 三、不良贷款区域分布 2 四、不良贷款行业分布 3 五、资产质量真实性 6 六、资产质量预测 7 七、资产质量改善措施 8 ***商业银行 风险管理部 摘 要 ⅩⅩ年上半年，在宏观经济面临不确定因素较多的背景下，银行业资产质量整体呈现出不良贷款余额和不良贷款率双升的态势，其中不良贷款余额更是从2011年四季度开始连续7个季度上升。在整体资产质量下滑的趋势下，大型商业银行的表现好于股份制商业银行和城市商业银行；部分行业和区域的信用风险也逐渐凸显出来，从经营区域来看，长三角地区的信贷资产质量相对较差,不良贷款增长较快；从贷款行业来看，制造业和批发和零售业是不良率较高的行业，外向型行业和部分小微企业的信贷资产风险状况同样引人关注。? 一、银行业资产质量整体情况 截至ⅩⅩ年6月末，商业银行不良贷款余额和不良贷款率分别为5,395亿元和0.96%，较2012年末分别上升了466亿元和0.01个百分点，不良贷款余额较3月末增长130亿元，环比少增206亿元，不良率与3月末持平，资产质量整体有所下滑，但不良贷款增速有所放缓。不良贷款上升成为A股上市银行半年报中的普遍现象，16家A股上市银行，不良贷款余额全线上升，除农行、中行、建行、 北京银行外，其余上市银行不良贷款率也均出现不同程度的上涨，同时，受不良贷款余额上升的影响，拨备覆盖率也由2012年末的295.51%下降到ⅩⅩ年6月末的292.50%。另外，上半年，逾期贷款余额较年初增长21.83%,逾期贷款率也较年初上升了0.15个百分点。 由于不良贷款额有所上升，银行业金融机构加大了贷款损失准备的计提力度，6月末商业银行提高贷款损失准备至15781亿元，较3月末增长411亿元；拨备覆盖率为292.5%。从上半年商业银行的经营情况看，尽管息差在进一步收窄，但是资产质量并没有显著恶化，银行拨备压力并不是太大。 二、不良贷款机构分布 从不同类型的银行来看，尽管大型商业银行不良贷款余额也有所上升，但其上升速度明显低于股份制商业银行和城市商业银行，其不良贷款率反而有所下降。 ⅩⅩ年上半年分机构不良贷款情况 单位：亿元，% 三、不良贷款区域分布 从不良贷款的区域分布来看，不良贷款率较高的区域主要集中于长三角地区（普遍高于国内商业银行0.96%的平均不良贷款率），并且近几年该地区的不良率呈现明显走高趋势。 主要原因在于长三角地区的民营经济、外向型经济较为发达，受国内宏观经济增速放缓、欧美等发达国家需求不足影响较大，以外向型经济为主的中小企业出现了经营困难。且长三角地区集中了较多的钢贸、造船、光伏企业，而这些企业也恰恰是今年出现经营困难较多的行业。 资料来源：各银行半年报 文案整理 以资产规模、区域覆盖面最大的工商银行和与我行历史背景相似的农业银行为例： （一）工商银行 从上图显示，2011年6月，工商银行在长三角的不良贷款出现拐点，此前不良贷款环比增长率为负，不良余额逐季减少，2011年末该地区不良贷款较年中增长了8.72%，近一年以来更有加速增加的趋势，2012末和ⅩⅩ年6月末的增长率分别是10.8%，27.93%。该行在西部地区的不良贷款自2010年以来总体保持下降趋势。中部、环渤海、东北地区小幅波动，珠三角地区不良贷款有出现抬头，ⅩⅩ年6月末比12年末增加了15.36%。年中报披露，该行ⅩⅩ上半年,不良上升主要集中在小企业贷款,其不良率上升70bps至2.52%，同长三角地区民营中小企业聚集相吻合。 （二）农业银行 同样，农业银行在长三角地区的不良贷款亦从2011年中开始逐步增加，2012年末比当年年中增加了23.7%，ⅩⅩ年中下降3.6%，但是ⅩⅩ年上半年，农行在该地区的贷款投放占比较2012年末下降了0.8个百分点，农行年中报亦显示，该行稳步发展东部地区信贷业务，适度向中西部和东北地区增加信贷资源配置，ⅩⅩ年6月末，境外及其他、中部地区以及东北地区贷款增速均高于全行平均水平，说明农行对区域信贷政策进行了适度调整。 四、不良贷款行业分布 从不良贷款的贷款行业分布来看，不良率较高的行业主要集中于制造业、批发和零售业。制造业集中了众多中小企业，这些企业抗风险能力相对较差，受宏观经济波动的不利影响较大。且从2012年开始，货币政策整体偏紧，部分民营企业获取资金困难，导致资金链断裂。而从批发和零售业来看，由于钢铁、造船、光伏等行业普遍陷入困境，导致从事此类批发零售业务的贸易企业经营出现困难。 仍然以资产规模最