高维面板数据降维与变量选择方法研究.docVIP

高维面板数据降维与变量选择方法研究 张波 方国斌 2012-12-14 14:35:56　　来源：《统计与信息论坛》(西安)2012年6期第21～28页 　　内容提要：从介绍高维面板数据的一般特征入手，在总结高维面板数据在实际应用中所表现出的各种不同类型及其研究理论与方法的同时，主要介绍高维面板数据因子模型和混合效应模型；对混合效应模型随机效应和边际效应中的高维协方差矩阵以及经济数据中出现的多指标大维数据的研究进展进行述评；针对高维面板数据未来的发展方向、理论与应用中尚待解决的一些关键问题进行分析与展望。　　关键词：高维 面板数据 降维 变量选择　　作者简介：张波，中国人民大学统计学院（北京100872）；方国斌，中国人民大学统计学院，安徽财经大学统计与应用数学学院（安徽蚌埠233030）。　　　　一、引言　　在社会现象观测和科学实验过程中经常会产生面板数据。这类数据通过对多个个体在不同时间点上进行重复测度，得到每个个体在不同样本点上的多重观测值，形成时间序列和横截面相结合的数据，也就是所谓的“面板数据”。由于应用背景的不同，面板数据有时也称作纵向数据（longitudinal data）。面板数据广泛产生于经济学、管理学、生物学、心理学、健康科学等诸多领域。　　随着信息技术的高速发展，数据采集、存储和处理能力不断提高，所谓的高维数据分析问题不断涌现。对于多