第1讲_导论及因果关系推断.pptVIP

经济理论的作用 ? 如果我们强调计量经济学中的因果分析和 结构方法，我们就必然要强调经济理论在 计量经济学中的作用 – 经济理论以严谨的方式为经验方程或行为方程 的函数形式和变量提供依据。例如，消费需求 方程就是从效用最大化的求解结果得到。 – 优化问题中的一阶条件有时也会为矩估计创造 矩条件。 – 经济理论为经验分析提供假设基础。例如，多 元选择模型的推导就建立在效用最大化理论之 上。 政策分析 ? 计量经济学研究为经验分析提供方法，而 经验研究最终要为政策分析提供依据 ? 依据的基础来自y与x之间的因果关系 – 正确的因果关系提供正确的政策建议 ? 在进行经验分析之前，研究者需要明确模 型中的政策变量是什么 – 被解释变量与政策变量之间的关系是研究者最 感兴趣的 – 所对应的参数称为政策参数 数据问题 ? 计量经济学所使用的数据有三种类型 – 观察数据 observational data – 社会试验数据 data from social experiment – 自然试验数据 data from natural experiment ? 对因果关系分析的困难常常来自数据问题 观察数据 ? 调查数据 – 观察数据的主要来源，它是通过抽样的方式取得的，在 抽样的过程中，对样本数据的特征没有施加人为的控 制。 – cross-section data and panel or longitudinal data。 ? 简单随机样本与有偏样本 – 简单随机样本具有和总体相同的概率分布，对于因果关 系的分析它是最理想的数据来源。 – 但在现实中，很难得到纯粹的简单随机样本。 – 我们常常会遇到有偏的样本biased sample，即所观察 到的随机变量的分布与其总体的分布不一样。 – 在有偏样本中，样本选择又是最常见和最严重的问题。 ? 样本选择问题 – Manski(1995)定义 – 作为条件的变量的取值总是可以观察到，但是 作为结果的变量取值却被截取了。 – 样本选择问题的出现有些是由于抽样设计不当 造成的 – 有些则是样本单位的行为所致，例如，对调查 问题是否作出反应，是否参与某个项目。 ? 调查数据的抽样偏误可以分为： – 解释变量x出现抽样偏误，但偏误与被解释变量 y无关 ? 如果只能观察到部分x，但只要x与y的线性关系成 立，并且x与y的分布一定，那么解释变量的抽样偏 误不影响对斜率的估计，因为斜率在每一个区间是 不变的。但是，如果x与y存在非线性关系，那么解 释变量的抽样偏误就会影响对总体参数的估计。 – 解释变量y出现抽样偏误：样本选择问题 ? y的取值将影响到抽样的结果：该样本单位能否被观 察到，以及观察到的具体大小是否真实 ? Tobit模型与Heckman模型 社会实验数据 ? 政府或研究机构出于政策研究的需要，有 步骤地实行的大型社会实验 ? 非常少见 – 1994-1998年间，加州政府随机选择1/3的福利 资助家庭保持现有资助不变，2/3的家庭则减少 15%的资助，目的是研究福利资助对工作积极 性的影响 – 新型农村医疗合作试点 ? 在社会实验中，让所感兴趣的政策变量发 生改变，而其它的协变量则处在一个被控 制的机制中。 ? 把实验对象按照随机原则分为两组，受到 改变影响的试验对象称为被影响组 treated，没有受到改变影响的实验对象称 为受控组control，对两组的实验结果进行 对比，从而得到具有政策含义的因果关 系。 ? 随机化是社会实验的基本和重要要求。 ? 缺点：费用高，仍然存在随机化偏差 自然实验数据 ? 自然实验是指这样一类事件，它们的发生 常常不是研究者有计划安排的，在事件的 发生中，总体中的某个子集受到外生干预 的影响，如政策的改变，从而可以将干预 下的观察结果与没有干预的观察结果进行 对比，发现因果关系。 – 春运涨价—不涨价 – 税制改革 ? 带有非随机的性质 – 政策的改变受到某种内生力量的推动 案例5 独生子女受教育水平高还是有兄弟姐妹的孩子受教育水平高？ 家庭子女越多，可能存在资源稀释，父母能够在精神上、感情上、经济上给予每个小孩的照顾就会减少，特别是经济上的。所以子女多了，他们的受教育水平会较低。 另一方面，子女之间可能有帮助与合作精神，长子女对年幼子女会有很大帮助。 但是总体上来讲，从多子女家庭出来的人受教育水平较低，而从子女少的家庭出来的人受教育水平较高。 虽然从子女少的家庭里出来的人受教育水平高这个关系是成立的，但这个关系不一定是因果关系。 引入假设 因果关系问题实际上是一个反事实问题。就是你在做某一件事情的时候，要反过来想一想，如果你没有做这一件事情，情形会是什么