第05章--时间序列模型.pptVIP

§5.3.2 非平稳序列的单位根检验 检查序列平稳性的标准方法是单位根检验。有6种单位根检验方法：ADF检验、DFGLS检验、PP检验、KPSS检验、ERS检验和NP检验，本节将介绍DF检验、ADF检验。 ADF检验和PP检验方法出现的比较早，在实际应用中较为常见，但是，由于这2种方法均需要对被检验序列作可能包含常数项和趋势变量项的假设，因此，应用起来带有一定的不便；其它几种方法克服了前2种方法带来的不便，在剔除原序列趋势的基础上，构造统计量检验序列是否存在单位根，应用起来较为方便。 其中 a 是常数，? t 是线性趋势函数，ut ～ i.i.d. N (0, ? 2) 。 (5.3.5) (5.3.6) (5.3.7) 1. DF检验 为说明DF检验的使用，先考虑3种形式的回归模型 (1) 如果 -1 ? 1，则 yt 平稳（或趋势平稳）。 (2) 如果 ?=1，yt 序列是非平稳序列。(5.3.4)式可写成： 显然