新DLGD在风险管理中的运用原理.pptVIP

* 为什么需要组合层面限额？ 组合层面的限额是集中度风险管理的必要手段之一 组合层面的限额管理体系规定了不同产品、行业和地区所占用的最大风险暴露，从而帮助银行实现风险分散化，避免其风险集中地暴露在某些特定的产品、行业或地区。也保证了风险集中度方面的监管合规。 组合层面的限额帮助银行将其风险偏好贯彻到组合层面 银行基于其可用的资本水平确定其整体的风险承受能力，并基于各项风险业务对资本的实际占用来确定其整体的风险偏好。有助于保证银行各风险资产组合所承担的风险始终在其愿意接受的范围之内。 组合限额体现银行自身战略规划、业务计划和组合管理目标 通过对不同的组合设定相对宽松或严格的最高上限，鼓励或限制不同组合的规模和整体风险水平，使银行的信用资产组合按照银行的战略和风险计划，保持健康有序的发展趋势，从而保证银行发展战略和组合管理目标得以实现。 组合限额的设定 粗放地专家判断的形式 使用资本乘数方法 以经济资本来确定 可以防止银行资产在某一领域内的过度集中 通常使用信贷余额的形式来表达，即规定全行信贷总额或某个组合的信贷余额不能超过一定的上限 使用一个通用的或一系列的比率（资本乘数）与银行资本相乘，得到各个组合所能够占用的最大资本，作为组合层面的限额 通常直接采纳帐面资本或者使用基于标准法计算的监管资本 资本乘数和资本的计算都不足够合理地反映组合的