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PAGE PAGE 1 第三节 最小二乘估计量的性质 三大性质：线性特性、无偏性和最小偏差性 线性特性的含义 线性特性是指参数估计值和分别是观测值或者是扰动项的线性组合，或者叫线性函数，也可以称之为可以用或者是来表示。 1、的线性特征证明 （1）由的计算公式可得： 需要指出的是，这里用到了 因为不全为零，可设 ，从而，不全为零，故。这说明是的线性组合。 （2）因为，所以有 这说明是的线性组合。 需要指出的是，这里用到了 以及 2、的线性特征证明 （1）因为，所以有 这里，令，则有 这说明是的线性组合。 （2）因为回归模型为，所以 因为。而 所以， 这说明是的线性组合。 至此，参数的线性特性证明完毕。 问题参数估计值线性特性的深层次含义是什么？要根据被解释变量、随机扰动项和的随机性来理解。 无偏性的含义 所谓无偏性是指估计值的均值等于真实值。在这里，无偏性是指参数估计值和的期望值分别等于总体参数和。其数学上要求是 和。 证明：根据参数估计值的线性特征，我们推导出： ，所以有： 相似地，，所以有 最优性（有的书本上直接称之为最小方差性）的含义 最优性是指用最小二乘法得到的参数估计值和在各种线性无偏估计中得到的方差最小。 根据上述的定义，我们可以任意假设是用其他方法得到的总体参数的一个线性无偏估计。 因为具有线性特性，我们可以得到： ， 又因为是用其他方法得到的总体参数的一个无