利率市场化下我国商业银行的贷款定价方法分析.docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 利率市场化下我国商业银行地贷款定价方法分析-金融银行论文 利率市场化下我国商业银行地贷款定价方法分析 赵春艳 新疆大学新疆乌鲁木齐830000 摘要 文章分析了利率市场化条件下，银行改进贷款定价方法地重要性.在分析了几种定价方法地基础上，选择了客户盈利分析法，并针对其技术局限性，提出了基于客户对银行利润地贡献度分类地差异化客户盈利分析定价方法. 关键词 贷款定价方法；差异化；客户盈利分析法 1 概述 利率市场化是指把利率地决策权交给金融机构，由金融机构自主调节利率水平，最终形成以中央银行基准利率为基础，以货币市场利率为中介，由市场供求决定地利率形成机制.其本质就是逐步发挥市场机制在利率制定中地基础性作用，进而实现资金流向和资源配置地不断优化.利率市场化对商业银行地影响主要有：淤存贷利差收窄，盈利能力降低.于贷款增速下降，风险偏好提升.盂经营风险加大，风险经管能力亟待提高.榆贷款定价能力亟待提高，业务转型压力剧增.利率市场化后，商业银行短期内转型成功地可能性很小，在此之前，资产负债业务仍然是银行地主营业务. 多年以来，国内银行存贷款主要执行央行基准利率，存贷款利差浮动范围小，净利差收入基本上有保障，商业银行地经管重心多放在追求规模扩张上.利率市场化后，存贷款利率浮动区间逐步扩大，这就对商业银行维持既定地利润水平提出了挑战.近年来，中国银行业十分重视定价能力地培养，定价水平有了一定地提高，但是定价能力仍显不足.目前，银行业普遍缺少根据客户风险、期限、抵押品、自身地资金成本以及流动性需要而建立地定价方法、定价战略和定价经管机制，做不到主动地、逐笔地、客户化地定价.如果定价机制不能得到改善，恶性地价格竞争会使商业银行地净利差越变越薄.因此，如何建立完善地定价机制，以覆盖银行自身经营地风险、成本和资本回报要求，成为银行业亟待解决地难题. 2 常用贷款定价方法 目前国际上常用地定价方法主要有： 2.1 成本加成法成本加成法是一种比较传统地贷款定价方法，其核心思想是贷款地定价能够弥补商业银行地各种成本，同时还能使银行获得一定地利润.具体可表示为：贷款利率=筹资成本+各类费用+必要风险补偿+目标利润. 2.2 价格领导法价格领导法是指银行首先选择一个基准利率（比如央行基准利率或Shibor 利率），在此基础上根据借款人地不同风险等级确定利率地调整项，利率比率浮动或加减点地确定，这是国内商业银行目前常用地定价方法.即：贷款利率=基准利率* 利率比率浮动或贷款利率=基准利率+加减点. 2.3 客户盈利分析法客户盈利分析法是一种比较复杂地定价系统.其核心思想是银行在对客户进行定价时，考虑客户与银行地关系，即全面考虑客户与银行各种业务往来地成本和收益，以及银行利润目标.它是商业银行由“以产品为核心”地经营模式，向“以客户为核心”地经营模式转型地具体表现，其定价方式也由过去地单一产品定价，向客户关系定价转型.计算公式为：客户账户总收入客户账户总成本+目标利润成本加成法为“内向型”定价模式，价格领导法为“外向型”定价模式.这两种传统定价模式都忽略了银行与客户之间地关系对贷款定价地影响，容易造成贷款定价中地逆向选择，不利于建立稳定地客户关系，不符合“以客户为中心”地经营理念.在成本加成法地实际操作中，国内商业银行还没有建立起完善地客户风险评估系统与机制，无法科学地测算必要风险补偿项.而价格领导法中地利率比率浮动项同样缺少科学有效地依据，不能根据银行自身地经营状况和客户与银行地关系来确定浮动比率.客户盈利分析法在某种程度上弥补了前两种方法地不足，体现了银行“以客户为中心”地经营理念，试图从银行与客户地关系中确立更合理有效地定价. 利率市场化给商业银行带来地影响是深远地.这种影响要求商业银行由粗放式经管向精细化经管转型，由“以产品为核心”向“以客户为核心”转型，由同质化定价向差异化定价转型.而客户盈利分析法符合银行地转型方向，符合银行改善定价模型以实现利润最大化地原则.因而，对面临利率市场化挑战地商业客户银行来说，客户盈利分析法能够使企业持续盈利. 3 客户盈利分析法 3.1 指标分析现对客户盈利分析法地三大要素进行指标分析：3.1.1 客户账户总成本地指标设立与计算：淤资金成本：即银行提供贷款所需资金地加权边际成本.于各项费用：包括客户存款账户地各种服务费用和经管费