第三章节平稳时间序列分析解析资料.docVIP

平稳时间序列分析 一个序列经过预处理被识别为平稳非白噪声序列，那就说明该序列是一个蕴含着相关信息的平稳序列。 3.1 方法性工具 3.1.1 差分运算 p阶差分 记为的1阶差分： 记为的2阶差分： 以此类推：记为的p阶差分： k步差分 记为的k步差分： 3.1.2 延迟算子 定义 延迟算子相当与一个时间指针，当前序列值乘以一个延迟算子，就相当于把当前序列值的时间向过去拨了一个时刻。记B为延迟算子，有 延迟算子的性质： 1. 2.若c为任一常数，有 3.对任意俩个序列{}和{}，有 4. 5. 用延迟算子表示差分运算 1、p阶差分 k步差分 3.2 ARMA模型的性质 3.2.1 AR模型 定义 具有如下结构的模型称为p阶自回归模型，简记为AR(p):