概率论与数理统计第二章第五节（概率统计）.pptVIP

证 X的概率密度为 例2.5.3 设随机变量 试证明X的线性函数 也服从正态分布, 且 现在 , 由这一关系式解得 求导得 由定理公式 得到 的概率密度为 就是 因此 讲评 本题结论，作为定理使用：设随机变量 则 也服从正态分布, 且 本次课我们介绍了随机变量函数的 分布. 对于连续型随机变量, 在求Y=g(X) 的分布时, 关键的一步是把事件{ g(X)≤ y }转化为X在一定范围内取值的形式, 从而可以利用 X 的分布FX (x)来求Y=g(X)的分布FY (y) =P{ g(X)≤ y }. 对于可导的单调函数g(x)来说, 可以直接应用定理求得Y的概率密度. 特别是，正态分布线性函数的性质要熟练掌握. 2.5.4 内容小结 2.5.5习题布置 习题2.5 1、2、3、4、5. 参考文献与联系方式 [1] 郑一,王玉敏,冯宝成. 概率论与数理统计. 大连理 工大学出版社，2015年8月. [2] 郑一,戚云松,王玉敏. 概率论与数理统计学习指 导书. 大连理工大学出版社，2015年8月. [3] 郑一,戚云松,陈倩华,陈健. 概率论与数理统计教 案 作业与试卷. 大连理工大学出版社，2015年8 月. [4] 王玉敏,郑一,林强. 概率论与数理统计教学实验 教材. 中国科学技术出版社， 2007年7月. 联系方式：zhengone@qtech.edu.cn 下页 返回 上页 下页 返回 * 第二章 随机变量及其分布 2.5 随机变量函数的分布 内容简介:已知随机变量X的分布, 又设随机变量X的函数为Y=g(X) (其中y=g(x)是连续函数), 如何“由X的分布求出函数Y的分布”, 这个问题无论在实际问题中还是在理论研究上都是很重要的. 在本节，我们通过例题，分离散型随机变量和连续型随机变量情形，求解随机变量函数的概率分布问题. 第二章 随机变量及其分布 2.5 随机变量函数的分布 2.5.1 提出问题 1. 已知t=t0时刻噪声电压V的分布, 如何求功率 W= (R为电阻)的概率分布？ 怎样来研究它？ 2.5.2 预备知识 1. 单调函数与非单调函数的性质； 2.随机事件和与差的等式，分布函数与概率密度的关系. 在实际问题中, 人们常常对随机变 量函数的概率问题更感兴趣. 例如, 已知圆轴截面直径 d 的分布, 求截面面积A= 的分布, 这里A是随机变量d的函数. 一般地, 设随机变量X的分布已知, 随机变量Y=g(X) (设g是连续函数), 如何“由X的分布求出Y的分布”, 这个问题无论在实际问题中还是在理论上都是很重要的. 2.5.3 理论方法 (1) 当 X取值-1,0,1时, Y对应取值1,3,5, 而且X取某值与Y取其对应值是两个同时发生的事件, 两者具有相同的概率. 1.离散型随机变量函数的分布 例2.5.1 设随机变量X的分布律为 求（1）随机变量Y= 2X +3的概率分布. 解 所以, 随机变量Y的概率分布为 X -1 0 1 pk 0.3 0.5 0.2 （2）随机变量Y=X2的概率分布. 已知随机变量X的分布律为 X -1 0 1 pk 0.3 0.5 0.2 则函数随机变量Y= 2X +3的概率分布 Y 1 3 5 pk 0.3 0.5 0.2 (2) 若随机变量X服从分布律 X -1 0 1 pk 0.3 0.5 0.2 则Y=X2的概率分布为 Y 0 1 pk 0.5 0.5 这是因为 P{Y=0}=P{X2=0}=P{X=0}=0.5, P{Y=1}=P{X=-1}∪{X=1} = P{X=-1}+P {X=1} =0.3+0.2=0.5. 一般地, 若Y =g(X)是离散型随机变量X的概率函数, X服从的分布律为 X x1 x2