概率论与数理统计第七章第一节（概率统计）.PPTVIP

2. 最大似然估计法 最大似然估计法的思想是: 实际发生的 事件应该是概率最大的事件, 此即为最大似然原理. 最大似然原理的直观想法就是: 一个随机试验若有多个结果A,B,C, 在一次试验中若A出现, 则一般认为试验条件对A的出现最有利,即A出现的概率最大. 引例 设一箱中装有若干只元器件， 分为合格品与不合格品两种. 记p是次 品的概率, 现要估计次品概率p的大小. 为此, 我们做放回抽样, 抽取10次. 其结果可用随机变量表示如下: 则Xi的概率分布为 若10次抽样的结果是样本观测值 则有 这个概率 是在10次放回抽样中出现观测值 的概率. 因此, p应该这样估计：选择p的估计 , 使得上述观测值出现的概率最大. 也就是使 L( )达到L(p)的最大值. 解得. 本例容易解得 =0.3时, L(0.3)=maxL(p). 于是用 =0.3作为随机抽得次品的概率p的估计值是适当的. 因此, 最大似然估计值 是满足 的解. 求L(p)的最大值点, 可用方程