异方差检验作业.docVIP

PAGE PAGE 1 数据来源：表5.1 相关图形分析 建立工作文件：双击E-views图标，进入E-views主页。依次点击File\New\Workfile，在出现的对话框的菜单中选择数据结构频率“integer data”。在“Start date”中输入开始序号“1”，在“end date”中输入“21”。点击“ok”。 输入数据：在“Quick”菜单中点击“Empty Group”，出现数据编辑框，相应的复制粘贴数据。 作Y和X的相关图形：按住Ctrl键同时选中YX，点击view-graph-scatter，在Fit lines中选择“Regression line”/ ok，得到YX散点图如下： 判断：由图可以看出，随着x的增加，y的离散程度有逐渐增大的趋势，说明存在递增型异方差。 残差图形分析 生成残差平方序列：按路径“Quick/Generate Series”，进入”Generate Series by Equation”对话框，在这个对话框中输入“e2=(resid)^2，则生成序列e^2 绘制e^2对x的散点图：选择变量名x与e^2，进入数据列表，再按路径view/graph/scatter，得到散点图如下 判断：由图可以大致看出，残差平方和随x的变动呈增大的趋势，模型很可能存在异方差。 Goldfeld-Quandt 检验 对变量取值排序：在Proc菜单里选“sort current page”命令，出现排序对话框，选递增型排序，键入x，选ascending，点ok。 构建子样本区间，建立回归模型：样本容量为21，删除中间四分之一的观测值，即大约5个观测值，余下部分平分得两个样本区间:1-8和14-21，它们的样本个数均是8个，即n1=n2=8。 在sample菜单里，将区间定义为1-8，然后用OLS方法求得 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/24/15 Time: 17:35 Sample: 1 8 Included observations: 8 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 598.2525 119.2922 5.015018 0.0024 X 1.177650 0.490187 2.402452 0.0531 R-squared 0.490306 ????Mean dependent var 852.6250 Adjusted R-squared 0.405357 ????S.D. dependent var 201.5667 S.E. of regression 155.4343 ????Akaike info criterion 13.14264 Sum squared resid 144958.9 ????Schwarz criterion 13.16250 Log likelihood -50.57056 ????Hannan-Quinn criter. 13.00869 F-statistic 5.771775 ????Durbin-Watson stat 1.656269 Prob(F-statistic) 0.053117 在sample菜单里，将区间定义为14-21，再用OLS 方法求得： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/24/15 Time: 17:44 Sample: 14 21 Included observations: 8 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -2940.426 430.7787 -6.825839 0.0005 X 9.177641 0.693419 13.23534 0.0000 R-squared 0.966883 ????Mean dependent var 2520.500 Adjusted R-squared 0.961363 ????S.D. dependent var 1781.627 S.E. of regression 350.2011 ????Akaike info criterion 14.76721 Sum squared resid 735844.7 ????Schwarz criterion 14.78707 Log likelihood -57.06884 ????Hannan-Quinn criter. 14.63326 F-statistic 175.1744 ????Durbin-Watson sta