第四讲线性规划的对偶理论(Max型).pptVIP

第2章 线性规划的对偶理论与灵敏度分析 第1节 线性规划的对偶问题 第2节 对偶线性规划问题的性质 第3节 对偶单纯形法 第4节 影子价格 第5节 线性规划的灵敏度分析 线性规划的对偶问题的性质（1） 线性规划的对偶问题的性质（2） 关于对偶性质的例3 由弱对偶性,可得出以下推论 关于对偶性质的例4 线性规划的对偶问题的性质(3) 线性规划的对偶问题的性质(4) 线性规划的对偶问题的性质(5) 线性规划的对偶问题的性质(6) 关于对偶性质的例5 关于对偶性质的例5(2) 关于对偶性质的例5(3) 关于对偶性质的例5(4) 线性规划的对偶问题的性质(7) 线性规划的对偶问题的性质(8) 关于对偶性质的例4-1 关于对偶性质的例4-2 线性规划的对偶问题的性质(8) §3. 对偶单纯形法 §3. 对偶单纯形法 对偶单纯形法的迭代步骤 对偶单纯形法举例(例1-1) 对偶单纯形法举例(例1-2) 对偶单纯形法举例(例1-3) 对偶单纯形法举例(例1-4) 对偶单纯形法举例(例3-1) 对偶单纯形法举例(例3-2) 对偶单纯形法举例(例3-2) 对偶单纯形法适用范围 §4.对偶问题的经济解释--影子价格 对偶问题的经济解释--影子价格(2) 对偶问题的经济解释--影子价格(3) 对偶问题的经济解释--影子价格(4) 对偶问题的经济解释--影子价格(5) 求解得: c1=7, c2=4, c3=8 性质4、互补松驰性(松驰定理) (LP)、(DLP)的可行解 则 (LP)与(DLP)的最优解的充要条件是 即意味着 性质4.互补松驰性也可如下叙述 则有 (LP)与(DLP)的最优解 或 则有 则有 则有 线性规划的对偶问题的性质(9) 证明：（必要性） （充分性） 将上面逆推即可 已知其对偶问题的最优解为 试用对偶理论找出原问题的最优解 解 ： 其对偶问题为 将 由互补松驰性得 由于 的值代入约束条件,得(2),(3)(4)为严格不等式 原问题的两个约束条件应取等式,则有 解之得 故原问题的最优解为 性质5：设原问题和对偶问题分别为 则原问题单纯形表的检验数行对应其对偶问题的一个基解。（相反数） 一.对偶单纯形法及基本思想 单纯形法的基本思想是从一个可行基出发，进行一系列换基迭代，每一次迭代都保证新基可行，且使目标函数值得到改进，最终得到最优解或问题无最优解. 即在保证满足 的前提下,寻求 故单纯形法又可叙述为： 在保证基B是可行基的前提下,寻找B的单纯形乘子 是对偶问题的可行解. 对偶单纯形法是求解线性规划的另一方法,基本思想是 在保证满足 的前提下,寻求 而当 同时成立时, 与 则基B最优基. 定义 设B是 一个基,若满足 则称B是(LP)的一个对偶可行基 最优基判定准则： 当基B可行又对偶可行时,则B是(LP)的最优基. (1)构造一个初始对偶可行单纯形表 (2)检查b列数字,若都为非负,则已得最优解,停止计算; 　若检查b列的数字时,至少有一个负数,则转(3) (3)确定出基变量 选择基变量取值最小的基变量为出基变量,记为xl (4)确定入基变量 检查取负数的基变量所在行的各系数是否全大于等于0, 若是,则原问题无可行解,停止计算. 否则取比值最小的变量为入基变量, xk所对应的变量为入基变量 (5) 以alk为轴心项进行换基迭代,转(2) 例1：用对偶单纯形法解下列线性规划 解: 先将原问题化为标准形式 再将标准形式改为下列形式： 则第一个对偶可行基为B1=(P4,P5)=E 基变量为y4,y5 第一个对偶可行基对应的对偶单纯形表如下： XB b y1 y2 y3 y4 y5 y4 y5 -2 -1 0 -6 -1 1 0 -5 -2 -1 0 1 w 0 -15 -24 -5 0 0 T(B1) y2 y5 w 1/3 0 1 1/6 -1/6 0 -1/3 -5 0 -2/3 -1/3 1 8 -15 0 -1 -4 0 T(B2) T(B2) y2 y5 w 1/3 0 1 1/6 -1/6 0 -1/3 -5 0 -2/3 -1/3 1 8 -15 0 -1 -4 0 T(B3) XB b