凸优化理论与应用等式约束优化.pptVIP

信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 凸优化理论与应用 第9章 等式约束优化 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 等式约束优化问题 问题描述： 为凸函数，且二次连续可微，且 假设最优值 存在，则 为最优解当且仅当存在 ，满足（KKT条件）： 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 例 KKT系统： 二次优化： KKT系统可解，则二次优化问题存在最优解。 系数矩阵称为KKT矩阵。KKT矩阵非奇异当且仅当： 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 消去等式约束 方程组 的解集： 为方程组的一个特解， 为 的零空间范围。 无约束优化形式： 若 为最优解，则有 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 对偶问题 对偶形式： 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 牛顿法 牛顿减量 为等式约束优化的可行解，则在 附近原问题的二次近似为： 设