随机过程的统计特性和平稳随机过程.ppt

* * * * * * * * * * 例4、已知平稳随机过程X(t)的自相关函数为 求X(t)的相关系数。 四、随机过程的遍历性（ergodic） 定义：对于平稳随机过程X(t)，若有 则X(t)为遍历过程。 其中 各态历经过程与非各态历经过程示意图 遍历性判断： 均值遍历性： 零均值平稳正态随机信号： 相关函数遍历性： 均值和自相关函数估计： 连续随机过程： 随机序列： 例5、判断随机过程X(t)=Y的遍历性， 其中Y是方差不为零的随机变量。 第五讲：小 结 平稳随机过程 严格平稳随机过程 广义平稳随机过程 平稳随机过程自相关函数性质 相关函数示意图 第五讲：小 结 平稳随机过程 相关系数 相关时间 相关时间示意图 随机过程的遍历性 课后作业：2.10 随机过程的统计特性和平稳随机过程教材 谢谢 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 自然界变化的过程可以分为确知过程和随机过程两大类 每次观测所得结果都相同，都是时间t的一个确定的函数，具有确定的变化规律。 每次观测所得结果都不同，都是时间t的不同函数，观测前又不能预知观测结果，没有确定的变化规律。 确知过程 随机过程 正弦信号 调制信号 周期性脉冲信号 雷达接收机的噪声 鸟叫声 爆破信号 实际过程 2.1 随机过程的基本概念及定义 2.2 随机过程的统计描述 2.3 平稳随机过程 2.4 随机过程的联合分布和互相关函数 2.5 随机过程的功率谱密度 2.6 典型的随机过程 随机相位信号 接收机噪声 t1 1、随机过程(Stochastic Process)定义 定义1：设随机试验E的样本空间为S={e}，对其每一个元素 都以某种法则确定一个样本函数 ,由全部元素{e}所确定的一族样本函数 称为随机过程,简记为 。 定义2：设有一个过程 ，若对于每一个固定的时刻 ， 是一个随机变量，则 称为随机过程。 随机过程是样本函数的集合 随机过程是随机变量的集合 随机过程X(t,e)四种不同情况下的意义： 当t固定，e固定时， X(t) 是一个确定值； 当t固定，e可变时， X(t) 是一个随机变量； 当t可变，e固定时， X(t) 是一个确定的时间函数； 当t可变，e可变时， X(t) 是一个随机过程； 2、随机过程分类 状态 时刻 连续型随机过程 连续 连续 连续随机序列 连续 离散 离散型随机过程 离散 连续 离散随机序列 离散 离散 半二元传输信号 用无数次投掷硬币的随机试验来定义一个随机过程X(t)， X(t)称为半二元传输信号。 0 质点沿x轴作随机游动 0 1 2 3 4 5 6 7 随机游动 设X(n)表示质点在t=n时刻与原点的距离，如果X(n-1)=k，那么， 在实际中还有一类过程，它是按照确定的数学公式产生的时间序列，它是一个确定性的时间序列，但它的变化过程表现出随机序列的特征，我们把它称为伪随机序列，伪随机序列可以用来模拟自然界实际的随机过程 。 伪随机序列 1、一维概率分布 连续随机过程： 随机序列： 一、随机过程的概率分布 例1、 设随机振幅信号 其中 是常数，Y是均值为零，方差为1的正态随机变量，求 时的概率密度。 2、二维概率分布 注意：X(t1)及X(t2)为同一随机过程上的随机变量。 例2、设随机相位信号 其中 ，且取值概率各为1/2, 求 ， 时的一维和二维概率分布。 0 20 40 60 -1 0 1 x 2 (n) 0 20 40 60 -1 0 1 x 1 (n) 二、随机过程的数字特征 均值 方差 均值与方差的物理意义： 表示消耗在单位电阻上的总的平均功率。 相关函数(correlation function) 相似均值和方差的随机过程 协方差函数 如果 ，则称 和 是不相关的。如果 ，则称 和 是相互正交的。如果 ，则称随机过程在 时刻的状态是相互独立的。 和 离散随机过程数字特征 和 例3、设随机振幅信号为 其中 为常数，V是标准正态随机变量。 求