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光大期货研究报告 品种 报告类别 股指期货 程序化交易研究报告 报告日期 2011年03月21日 分析师 黄玉 高大伟 021352 021356 huangyu@ gaodw@ 期市有风险 入市须谨慎 本产品由光大期货资深研究员借助于市场技术指标，由预定程序计算出买卖点，在盘中发出明确的买卖信号，以杜绝人性操作中的恐惧和贪婪心理，适合于新近入场的投资者。 EBF-IF-5MIN模型，分析周期为5分钟，日内操作，不留隔夜单，盘后给出当日的信号情况。考虑到股指的保证金比例比较高，仓位为50%，交易3手。注：以上权益没有考虑手续费成本。 EBF-IF-30MIN模型，分析周期为30分钟，盘后给出当日信号情况，信号的留单情况仅作为参考。考虑到股指的保证金比例比较高，仓位为50%，大概做3手。注：以上权益没有考虑手续费成本。 如客户有相关需求，可与公司业务部门联系，手续费率另行处理。 EBF-IF-5MIN模型 起始日期：2011.03.21 报告日期：2011.03.21 起始资金：100万 报告日客户权益：968860 权益收益率：-3.11% 平仓总盈亏：-31140 平仓收益率：-3.11% 今 日 操 作 品种 方向数量 开仓价格 开仓时间 平仓价格 平仓时间 平仓盈亏 IF1104 3手多单 3257.6 09:30 3248.2 10:10 -8460 IF1104 3手空单 3215.4 10:55 3224.0 11:10 -7740 IF1104 3手空单 3220.8 11:15 3221.8 11:25 -900 IF1104 3手空单 3219.0 13:05 3228.2 13:55 -8280 IF1104 3手空单 3215.2 14:10 3221.6 14:45 -5760 持 仓 情 况 品种 方向 开仓均价 结算价 浮动盈亏 起始日期：2010.12.2 报告日期：2011.03.21 资金权益 1000000 资金权益 1275110 EBF-IF-30MIN模型 起始日期：2011.03.21 报告日期：2011.03.21 起始资金：100万 报告日客户权益：1000000 权益收益率：0% 平仓总盈亏：0 平仓收益率：0% 今 日 操 作 品种 方向数量 开仓价格 开仓时间 平仓价格 平仓时间 平仓盈亏 持 仓 情 况 品种 方向 开仓均价 结算价 浮动盈亏 起始日期：2010.12.22 报告日期：2011.03.21 资金权益 1000000 资金权益 1091140 上海总部 地址：上海市新闸路1508号静安国际广场2楼 邮编：200040 电话：021传真：021网点管理事业部 地址：上海市新闸路1508号静安国际广场2楼 邮编：200040 电话：021传真：021IB管理事业部 地址：上海市新闸路1508号静安国际广场2楼 邮编：200040 电话：021传真：021机构渠道事业部 地址：上海市浦东新区福山路458号同盛大厦13楼 邮编：200122 电话：021传真：021上海肇嘉浜路营业部 地址：上海徐汇区肇嘉浜路680号金钟大厦811 邮编：200031 电话：02164155173 传真：021长沙营业部 地址：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场喜来登写字楼1505室 邮编：410005 电话：0731传真：0731大连营业部 地址：大连市沙河口区会展路129号 大连期货大厦2002、2003 邮编：116023 电话：0411传真：0411宁波营业部 地址：浙江省宁波市海曙区华楼巷19号3-11室 邮编：315010 电话：0574传真：0574福州营业部 地址：福建省福州市华林路207号东网大厦8层 邮编：350003 电话：0591传真：0591北京营业部 地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦东配楼三层 邮编：100045 电话：010传真：010郑州营业部 地址：河南省郑州市金水区未来大道69号未来大厦1208A、1208B 邮编：450008 电话：0371传真：0371南京营业部 地址：南京市中山北路45号