风险管理数字化助推证 券公司创新发展.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 防范措施之二：优化流程、完善制度 操作结算风险防范 业务流程控制与优化 关键业务多级审核 完善信息系统控制及业务操作权限管理制度 完善信息技术人员操作监控管理 技术风险防范 对信息系统软件生命周期全程管理与控制 公司信息系统升级实行统一管理 加强信息系统硬件、软件、通讯等的日常维护与巡检 公司内部失控风险防范 建立完善的关键业务操作流程，防止事前数据被篡改 根据业务类型进行严格的安全等级划分与用户身份确认 关键业务的留痕、防篡改与跟踪审计 防范措施之三：数据集中 安全性 可靠性 完整性 集中前 集中后 信息化对风险防范的支持 建立风险数据库有效识别和量化风险 数据基础 风险量化指标模型 数据挖掘技术 OLAP应用 构筑证券公司中央监控系统 风险量化指标模型 名称 方法 特点 基础指标法 风险=总收入×比例指标。 简单但敏感度低 标准法 风险=∑(各业务部门财务指标／业务量指标×比例指 标β) 简单但敏感度低 内部计量法 按业务领域、风险细分，利用券商自定参数计算预 期风险，并通过中国证监会规定的系数转化为非预 期风险，将各非预期风险累加，得到总的操作风 险，操作风险=∑不同业务领域不同风险类型预期损 失×转换系数γ 灵活但容易一刀 切 损失分布法 券商利用自己的内部数据分别估计单个损失程度分 布以及