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第1章 多元正态分布 3 多元正态分布的定义 一元正态分布的密度函数 多元正态分布的密度函数 例1.2 二元正态分布 多元正态分布的性质 二元正态分布曲面(?11=1,?22=1,?12=0) 二元正态分布曲面(?11=2,?22=4,?12=0.75) 二元正态分布曲面(?11=2,?22=4,?12=－0.75) 二元正态分布曲面剖面(?11=1,?22=1/2,?12=－0.75) m元正态分布的性质 每一个变量均服从正态分布。 变量的线性组合服从正态分布。 m 元正态分布中的任意 k (0km)个变量服从 k 元正态分布。 m元正态分布的条件分布仍服从正态分布。 协方差为0的变量间相互独立。 对正态性假定的评估 以后各章讨论的大多数统计方法都依赖于每个观测都来自于多元正态分布。所以，结果的准确程度依赖于真实总体与多元正态的近似程度。当数据与多元正态的中度和极端的背离时，其推断结果将偏离很大。 但是构造一个高于二维的联合正态性的全面的检验是困难的。所以我们往往看其边缘分布是否正态，虽然也有可能出现，低维时为正态，而高维时非正态的情况，但是在实际中并不常见。 评估一维分布的正态性 箱式图和直方图可以初步地探查到变量是否偏离，是否存在离群点。 QQ图：散点图，横轴是分位数，纵轴是样本值，以正态分布为例，通过QQ图可以鉴别数据是否近似正态分布，,即需看QQ图上