is109固定收益平台外部数据接口规范v24120150216要点.docVIP

上海证券交易所技术文档 上海证券交易所 固定收益证券综合电子平台 外部数据接口规范 上海证券交易所 二〇一四年八月修改记录 版本号 操作 日期 说明 V2.41 修改 2014-07-31 因债券质押式协议回购进行修订 “成交明细记录格式”中去掉了债券质押式协议回购业务的相关内容； V2.4 修改 2014-07-19 因债券质押式协议回购业务进行修订 增加了一种债券质押式协议回购业务类型并对业务类型编号进行了调整； 买卖方向进行了定义，B为正回购，S为逆回购； 对回购利率的表示方式进行了细化； 对当日加权平均利率计算公式进行补充； 对当日总成交金额计算公式进行补充； 将首次结算金额改为首次成交金额。 “首次交易”更名为“成交申报”。 “应计利息”更名为“回购利息”。 “首次成交金额”更名为“成交金额”。 “到期结算交易”更名为“到期确认”。 将交易类型编号612更改为619。 将“质押式协议回购”更名为“债券质押式协议回购” V2.3 修改 2014-4-15 因债券质押式协议回购业务进行修订 本方成交数据格式，增加债券质押式协议回购格式说明，增加交易产品“08：债券质押式协议回购” 成交行情数据格式，增加债券质押式协议回购格式说明 成交明细数据格式，增加债券质押式协议回购格式说明，增加成交方式“8：债券质押式协议回购” 证券信息记录格式，增加债券质押式协议回购格式说明 V2.