商业银行信贷风险影响因素分析——以中国工商银行为例.doc

PAGE IV 商业银行信贷风险影响因素分析——以中国工商银行为例 摘 要 随着我国商业银行改革的脚步逐渐加快，商业银行面临的环境有了很大变化，其对应的客户群体也伴随非公经济的迅猛发展而随之发生重大的变化，面对新产生的信贷风险问题，信贷业务一直以来沿用的风险防控体系己显得过于陈旧，信贷风险频发。中国工商银行发展稳健，实力雄厚，拥有强劲的市场竞争力。本文以工商银行为例，对我国商业银行的信贷风险影响因素展开分析。研究商业银行风险概念、特点和类型，商业银行风险管理的操作流程及相关的理论。并对工商银行进行实证分析，总结中国工商银行信贷风险管理的现状及原因，找到商业银行管理存在的问题，并提出完善商业银行信贷风险防范的对策。 关键词：商业银行；工商银行；信贷风险；影响因素 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 11421 摘 要 I 7095 一、前言 - 1 - 913 （一）研究背景 - 1 - 25892 （二）研究意义 - 1 - 19316 二、相关理论概述 - 3 - 13341 （一）商业银行风险的概念及特征 - 3 - 12613 （二）商业银行风险管理环境 - 3 - 13973 （三）商业银行风险管理理论 - 3 - 2495 1.商业银行管理理论 - 3 - 6821 2.风险资产管理理论 - 4 - 28084 3.中间业务管理理论 - 4 - 13424 （四）信贷风险防控理论 - 4 - 27891 三、商业银行信贷风险的现状——以中国工商银行为例 - 6 - 30710 （一）中国工商银行简介 - 6 - 26940 （二）中国工商银行信贷风险业务基本情况 - 6 - 3759 四、中国工商银行信贷风险影响因素的实证研究 - 8 - 25078 （一）实证研究模型简介 - 8 - 20207 1.面板数据模型 - 8 - 32394 2.Hausman 检验 - 8 - 19286 （二）模型变量的选取及理论假设 - 8 - 21640 1.贷款中的不良贷款比例 - 8 - 8927 2.GDP 增长率 - 8 - 4099 3.商品房平均销售价格 - 8 - 15948 4.社会消费品零售总额同比增长率 - 9 - 6089 5.负债在资产中所占的比例 - 9 - 19961 （三）数据的来源 - 9 - 21602 （四）基于面板数据模型下中国工商银行信贷风险的影响因素分析 - 10 - 13161 1.单位根检验 - 10 - 14331 2.面板模型 - 11 - 7170 （五）小结 - 12 - 22179 五、商业银行信贷风险防范措施建议 - 14 - 32464 （一）健全商业银行风险管理理念 - 14 - 6538 1.树立稳健的经营理念 - 14 - 32077 2.统一信贷风险管理理念 - 14 - 11553 （二）健全信贷风险防范机制 - 14 - 26495 1.建立高效的信贷风险管理体系 - 14 - 2377 2.完善信贷风险管理流程 - 14 - 26089 （三）完善信贷风险度量方法和评级技术 - 15 - 11259 1.加大信贷风险责任考核力度 - 15 - 8228 2.建立高效的信贷管理信息系统 - 15 - 8703 3.加强风险度量技术的精确性和可操作性 - 15 - 11545 （四）完善商业银行公司治理结构 - 15 - 5819 1.调整优化股权和信贷结构 - 15 - 16946 2.建立长期有效的激励约束机制 - 15 - 11042 （五）完善信贷风险的内部控制机制 - 16 - 260 结 语 - 17 - 5434 参 考 文 献 - 18 - 2 - 一、前言 （一）研究背景 商业银行的信贷管理通常采取动态的管理机制，因为动态的管理机制能够对信贷风险起到有效地防范作用。银行必须有完善的信贷风险管理，否则，其经营很难保持稳步健康的状态，商业银行的经营目标是自身盈利的最大化。信贷风险管理越完善，就越能够更好的协调银行的流动性、安全性和盈利性之间的关系，对银行业乃至整个市场经济体系的运行都有巨大的保障性作用。 无论是发达国家还是发展中国家，无论是处于何种经济政治社会环境，工商银行风险管理都是商业银行经营管理中的重要课题。 信贷风险一直是商业银行在日常经营管理中不可忽视的关键，不仅关乎银行经营目标的实现，也关系到国家宏观经济长治久安。同样地，在十二五规划中也要求商业银行在继续深化改革发展的同时强化风险管理，十八届三中