商业银行个人信用风险评价.pdf

第一章结沦 第一章绪论 1．1本文的研究背景 我国市场化改革已经进行了二十多年，现代市场经济所必各的社会信用体 系已初露端倪，但社会上还是充斥着制假售假、坑蒙拐骗、合同欺诈、欠贷逃 债等丑陋的失信行为，这些行为加重了商业银行资金的管理成本，阻碍了我国 经济体制改革的进程。信用是维系一切正常社会关系的纽带，而个人信用又是 整个社会信用的基础。我国自1986年发行国内第一张银行信用卡以来，业务发 展迅速，特别是近年来，我国信用卡平均年发卡量增长64％，交易量年增长76％， 特约商户年增长51％；14家全国性商业银行、邮政储蓄和部分城市商业银行、 农村信片j联社等都已开办了银行信用卡业务。目前，全国银行卡发卡量已接近2 亿张，年交易额达2．42亿元。1999年，我国某地个人住房贷款不良率为零，但 随着个人住房贷款业务的快速增长，从2000年起，不良贷款开始抬头，到2000 年底≈；皂贷款率达o．2％，至2003年末，不良贷款率又上升为05％。虽然只上 升O．3个百分点，这里面却隐古着极大的潜在风险。由于个人信用客户为数多、 基数大、期限长，风险要素多而不易控制，随着我国与国际经济的接轨，我国 的国民经济受世界经济的影响越来越大，金融机构应日渐重视个人信用风险。 而对于国家来说，了解个人资信情况是制定政策的前提，可使社会保障政策、 税收政策等更能体现大多数人的意志，更好的服务于人民；对于社会流通领域 来说，改革结算工具、推广电子化产品、发展个人支票、促进消费信贷、进行 金融业务创新等同样离不开个人信用风险控制体系的完善，而这些又是当代社 会流通领域的发展趋势；此外，无论是从预防金融犯罪，还是从资会安全乃至 个人安全的角度来说，不断完善个人信用管理体系，强化个人信用风险管理都 是P分必要的。 1．2个人信用风险评价基本理论 1．2．1信用、个人信用的概念 所谓信用，是指一种建立在对受信人在特定的期限内付款或还款承诺的信 任基础t的能力，它使后者无须付现就可以获取商品、服务或资金。 任基础上的能力，它使后者无须付现就可以获取商品、服务或资金。 第一章绪论 信用是随着市场的发展而产生的，它形成于古代而广泛流传于近代商务和 金融领域。简而言之，它是一种建立在信任基础上的能力，是一种不用立即付 款就可获得资金、物资、服务的能力。信用活动采用赊购、赊销、借贷等方式 进行，贷者在暂时让渡商品或货币给借者时，并没有取得任何等价的补偿，是 一种价值的单方面让渡，所以这种让渡必须是有条件的，即受益方在其应允的 时间期限内为所获得的资金、物资、服务而付款或还款。 所谓个人信用是个人以自己的资产、道德为诚信基础，以偿还本息为条件， 获得他方提供的商品或货币的单方面让渡，从而获得或提升个人支付能力的借 贷活动。 1．2．2信用的表现形式 根据不同的划分标准，信用可分为以下几种不同的类型。各种类型之间的 界限不是绝对的，有的相互重叠。 一、根据债务人的不同，信用可以分为国家信用、企业信用及个人信用。 国家信用是指以国家为债务人的信用，是国家直接向社会公众举债的活动， 国家在这种信用关系中处于债务人的地位。在我国，国家信用的主要形式是由 国家发行政府债券即国债。与其它几种信用形式相比，国家信用的信誉程度最 高。 企业信用是指以企业为债务人的信用。当企业从国家、银行、非银行金融 机构获得资金支持，或者向个人集资、向民间组织举债，或者企业间在商品交 易过程中发生赊购、赊销行为时都会产生企业信用。 个人信用是指以个人(自然人)为债务人的信用。当个人向银行或非银行金 融机构申请贷款，在商场进行信用消费，或者有民间个人借贷行为时，都会产 生个人信用。 二、根据信用关系中借贷双方主体关系不同，可把信用分为商业信用、银 行信用、消费信用。 ’ 商业信用是一种最常见、最基本的信用形式。它是指企业间互相提供的， 与商品交易直接或间接联系的借贷行为。直接行为包括赊购、赊销等，间接行 为指企业为解决暂时的资金困难而在企业间搞的融资行为等。在社会再生产过 程中，由于各企业之间的生产时间或流通时间经常不一致，如果只允许现金购 买，必然会使一方延长商品的销售时间，另一方中断生产过程。商业信