投资的收益与风险数学建模实验报告.docVIP

投资的收益与风险的数学建模 一：实验题目 题目描述：市场上有种资产可以选择作为投资项目，现用数额为的相当大的资金作为一个时期的投资。这种资产在这一时期内购买的平均收益率为，风险损失率为，投资越分散，总的风险越小，总体风险可用投资的中最大的一个风险来度量。 购买时要付交易费（费率），当购买额不超过给定值时，交易费按购买计算。另外，假定同期银行存款利率是（），既无交易费有无风险。 已知时，相关数据如下： （%） （%） （%） （元） 28 2.5 1 103 21 1.5 2 198 23 5.5 4.5 52 25 2.6 6.5 40 试给该公司设计一个投资组合方案，即用给定的资金，有选择地购买若干种资产或存银行生利息，使净收益尽可能大，且总体风险尽可能小。 二：实验目的 三：实验原理 四：实验过程 五：实验过程 1：基本假设和符号规定 基本假设：A：．投资数额M相当大，为了便于计算，假设M=1; B：投资越分散，总的风险越小; C:总体风险用投资项目si中最大的一个风险来度量; D:n种资产si之间是相互独立的; E:在投资的这一时期内，ri、pi、qi、r0为定值，不受意 外因素影响; F:净收益和总体风险只受ri、pi、qi