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4. 模型构建 ? ? 第一步：探索性分析。利用图形（例如散点 图）、各种统计量（均值、标准差、最大值、 最小值、负值等）、或者稍微复杂的探索方法 来查看数据的关联性、线性性、异方差性、多 重共线性、聚类特征、分布形状等。 第二步：寻找适合的模型，例如，统计模型、 计量经济模型、时间序列模型、多元统计分析。 当 代 计 量 经 济 模 型 体 系 单位根检验 ARIMA（时间序列）模型 SARIMA（季节时间序列）模型 PANEL（面板数据）模型、空间计量模型 DS（离散选择）模型、有序响应、计数模型 LDV（受限因变量）模型（删失、截断模型） 线性时间序列 时 间 序 列 模 型 回 归 模 型 单 序 列 模 型 向 量 序 列 模 型 时间序列的加法、乘法模型，X12 季节调整 组合模型 截面数据回归 蒙特卡罗模拟技术 非线性时间序列 波动模型 单位根检验 时间序列回归 GAR（广义自回归）、BL（双线性）模型 TAR、STAR（门限自回归、平滑转移）模型 ARCH、GARCH（自回归条件异方差）模型 SV（随机波动）模型 ACD、SCD（自回归、随机条件久期）模型 研究 VAR、VEC（向量自回归、误差修正）模型 单方程（线性、可线性化非线性）回归模型 联立方程模型（结构、简化型、递归模型） 分位数回归模型 单位根检验 ? ? ? ? 各种统计方法层出不穷，学习永无止境，怎么 办？ （基本思想） 针对不同类型的数据，如何选取合适的模型？ 遇到没学过的模型，怎么办？ （基本类型） 谷歌和百度！论坛或者QQ群！ 统计建模与R软件-第一讲-(2018) 课程意义 统计学的目的：解释数据！ 统计计算的关键是，拥有自己的code 一些特殊研究机构： 阿里研究院 百度研究院 腾讯研究院 光启研究院 滴滴研究院 2 课程教材和参考书目 ? ? ? 薛毅，陈立萍.统计建模与R软件.清华大学出版社， 2007 Kabacoff著，高涛,肖楠等译. R语言实战 （R inAction:Data analysis and graphics with R）.人民邮 电出版社，2013 何晓群.多元统计分析（第三版）.中国人民大学出版 社，2012 课程教材和资料 ? ? ? ? ? 吴喜之.统计学--从数据到结论（第4版）.中国统计 出版社，2013 吴喜之.复杂数据统计方法——基于R的应用.中国人 民大学出版社,2012 统计之都/ 5 经管之家 6 课程内容与进度 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 内容 统计建模概论 R软件的使用 数据描述性分析 参数估计 假设检验 回归分析 方差分析 应用多元分析 计算机模拟 7 第一讲 概论 ? ? ? ? 统计建模的概念及特点 统计建模的步骤 统计建模常用软件 一、统计建模的概念及特点 统计学：收集、分析、展示和解释数据的科学。 统计建模：以计算机统计分析软件为工具，利用 各种统计分析方法对批量数据建立统计模型和探索 处理的过程，用于揭示数据背后的因素，诠释社 会经济现象，或对经济和社会发展做出预测或判 断。 中国统计教育学会 统计建模的意义 随着计算机和网络技术的发展，我们面对着 数据和信息爆炸的挑战，如何迅速有效地将数据 提升为信息、知识和智能，是统计工作者面临的 重要课 题。 统计建模将统计方法、计算机技术完美结合， 带动以数据分析为导向的统计思维，发现和挖掘数 据背后 的规律，为经济社会的发展提供更好更多的 统计信息。 统计建模的特点 ? ? ? 1. 模型只能是对客观世界的一种近似，是现实的 简单化或理想化。统计建模的宗旨，就是设法建 立 “有用的” 模型，而不是所谓“绝对正确的 ”模型。 ——Box（1976） “有用的”模型能抓住并凸显现象中与分析目的 最相关之主要特征，因此统计建模的成功与对主 题领域的了解密切相关。 统计建模的特点 ? ? ? ? 2. 建模者应根据目的来寻找合适的数据和建模方 法 。 数据：数据的来源；数据的真实性；数据所含信 息；数据是否适合建模。 方法：同一个问题，可采用多种方法，也可能需 要多种方法。 一个好的建模（统计学